Стратегии управления рисками ретейловых компаний малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса

Статья посвящена рискам, с которыми сталкиваются ретейловые компании в современных условиях. Автор анализирует изменения, связанные с экономическим кризисом, тенденции на рынке розничной торговли, рассматривает основные виды рисков в данной сфере и приводит рекомендации по управлению ими.

Страниц: 5
Рейтинг:

Степаненко О.А.

УФР — 2015, №3

Управление логистическими рисками металлургического холдинга в условиях кризисов и внешнеэкономических шоков

В статье рассматривается проблема управления логистическими рисками холдинга в условиях обострения внутреннего и внешнего кризиса. Автор классифицирует логистические риски холдинга по уровням (от геополитического до внутрифирменного) и по этапам движения товаров до конечного потребителя, предлагает основные пути управления логистическими рисками и обосновывает необходимость организационных изменений в системе управления холдингом.

Страниц: 15
Рейтинг:

Дудинская М.В.

УФР — 2015, №3

Оценка влияния рисков в сделках по диверсификации бизнеса

В статье описана оценка рисков диверсификации деятельности на примере сделки ОАО «Газпром нефть». В качестве инструментария оценки автор применяет нечетко-множественный анализ, метод имитационного моделирования, анализ чувствительности. Кроме того, в работе рассчитаны интегрированные показатели риска VaR и RAROC, которые позволяют оценить масштаб возможных потерь при реализации сделки.

Страниц: 19
Рейтинг:

Назарова В.В.

УФР — 2015, №3

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2015, №3

Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности

В статье представлены подходы к минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании. Автор излагает общие принципы торгового финансирования, перечисляет возникающие при реализации сделок риски, описывает механизмы, позволяющие использовать специализированных субъектов рынка торгового финансирования для управления рисками.

Страниц: 10
Рейтинг:

Подосенков Н.С.

УФР — 2015, №3

Методика построения системы противодействия мошенничеству трейдеров в инвестиционном банке

Статья посвящена одному из видов операционных рисков — внутреннему мошенничеству в инвестиционных банках и брокерских компаниях. Автор рассматривает методологию создания автоматизированной системы выявления несанкционированной торговли трейдеров на основе ключевых индикаторов риска (КИР) трех типов: бизнес-правила, аномальные отклонения и кластерный анализ. Это позволяет противодействовать известным сценариям мошенничества и выявлять новые схемы с помощью моделей необычного поведения трейдера.

Страниц: 12
Рейтинг:

Андреев М.Ю.

УФР — 2015, №2

Риск-менеджмент в сфере ретейла

Статья посвящена специфическим отраслевым рискам в ретейле и влиянию геополитических, страновых и макроэкономических факторов на изменение условий ведения розничного бизнеса в России. Автор рассматривает подходы к построению системы риск-менеджмента в области ретейла и возможные стадии данного процесса, практические инструменты, помогающие руководителю измерять и контролировать риски при принятии управленческих решений в условиях кризиса.

Страниц: 6
Рейтинг:

Степаненко О.А.

УФР — 2015, №2

CAPM-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей

При формировании инвестиционного портфеля хорошо исследовано влияние диверсификации на несистематический риск, однако плохо изучено воздействие на него неравенства специфического риска компонентов портфеля. Применение CAPM-модели, не учитывающей влияние высоковолатильных акций, может привести к существенным ошибкам, так же как и использование альфы Дженсена для определения недооцененных акций. В работе предложен подход к построению скорректированных вариантов модели CAPM и альфы Дженсена.

Страниц: 11
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2015, №2

Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных

Для прогнозирования ожидаемых объемов прибыли или потерь портфеля по видам ценных бумаг можно использовать нечеткие множества. На основе методов fuzzy-арифметики, критериев и алгоритмов сравнения и определения предпочтений нечетких множеств получены детерминированные эквиваленты сформулированных в нечеткой постановке задач выбора портфеля ценных бумаг в виде однокритериальных и многокритериальных задач математического программирования в условиях ограничений с переменными — действительными числами.

Страниц: 14
Рейтинг:

Зак Ю.А.

УФР — 2015, №2

Операционные риски в деятельности кредитных организаций. Грамотный контроль — минимизация потерь

В статье приводятся примеры операционных рисков, описывается система управления ими в кредитной организации, в основном соответствующая рекомендациям Базельского комитета, обеспечивающая достаточные преимущества в сокращении операционных потерь. Поднимаются вопросы разграничения операционных и других видов риска, прогнозирования операционных потерь и формирования внутри кредитной организации культуры полной открытости и ответственности каждого сотрудника в вопросах управления рисками.

Страниц: 10
Рейтинг:

Соколова В.В.

УФР — 2015, №2

Электронная библиотека

Стратегии управления рисками ретейловых компаний малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса

Управление логистическими рисками металлургического холдинга в условиях кризисов и внешнеэкономических шоков

Оценка влияния рисков в сделках по диверсификации бизнеса

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности

Методика построения системы противодействия мошенничеству трейдеров в инвестиционном банке

Риск-менеджмент в сфере ретейла

CAPM-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей

Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных

Операционные риски в деятельности кредитных организаций. Грамотный контроль — минимизация потерь

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005