Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг

В статье рассмотрены возможности использования копула-функций в целях изучения поведения и взаимного влияния курсов акций. Авторы описывают различия по данному аспекту между российским и американским фондовыми рынками, приводят результаты сравнительного анализа доходностей равновзвешенных портфелей, состоящих из двух и трех акций.

Конкретизация объекта риск-менеджмента на основе разработки сбалансированной классификации

В статье предложен оригинальный комплексный подход к классификации рисков промышленного предприятия, позволяющий системно выявлять риски в масштабах предприятия в целом. Построение сбалансированной классификации рисков, разработанной автором, осуществляется путем проекции основных и вспомогательных бизнес-процессов на области и среду управления предприятием.

Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей во многом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей вомногом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Оценка операционного риска в коммерческом банке

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска

Настоящий материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Автор рассматривает один из типичных банковских рисков — страновой риск. В статье описана методология сбора и анализа информации о факторах риска, а также предложен один из способов оценки его величины.