1. Библиотека
  2. Каталог журналов
  3. Управление финансовыми рисками: 2014, №1

Актуальность вопроса развития информационных сервисов проверки подлинности документов гражданина как метода противодействия мошенничеству

В статье рассматривается проблема защиты граждан от кредитных мошенников. В качестве инструмента выбран предмет развития государственных сервисов проверки подлинности документов, перспектива и принципы их внедрения в процессы одобрения кредитных заявок банками.

Страниц: 6
Рейтинг:

Ермак И.С.

УФР — 2014, №1

Зависимость объема инвестиций от импорта, доли прибыльных компаний и объема кредитования как факторов инвестиционного климата в России

В статье приводятся результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости между объемами инвестиций в регионы и импортом, долей прибыльных предприятий и объемом кредитования. Анализ построен на статистических данных девяти российских регионов за период с 2001 г. по 2012 г.

Страниц: 10
Рейтинг:

Кочкина Е.М., Ташкинов И.И., Любар С.Р., Самсонова И.А.

УФР — 2014, №1

Теория и практика розничного кредитования

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Страниц: 18
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2014, №1

Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Страниц: 23
Рейтинг:

Карминский А.М., Козлов О.C.

УФР — 2014, №1

Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)

В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Страниц: 10
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2014, №1

Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.

Страниц: 7
Рейтинг:

Траверсини Р.

УФР — 2014, №1

2023

№4 №3 №2 №1

2022

№4 №3 №2 №1

2021

№4 №3 №2 №1

2020

№4 №3 №2 №1

2019

№4 №3 №2 №1

2018

№4 №3 №2 №1

2017

№4 №3 №2 №1

2016

№4 №3 №2 №1

2015

№4 №3 №2 №1

2014

№4 №3 №2 №1

2013

№4 №3 №2 №1

2012

№4 №3 №2 №1

2011

№4 №3 №2 №1

2010

№4 №3 №2 №1

2009

№4 №3 №2 №1

2008

№4 №3 №2 №1

2007

№4 №3 №2 №1

2006

№4 №3 №2 №1

2005

№4 №3 №2 №1