Человеческий фактор в операционных рисках

Статья посвящена анализу роли человеческого фактора в управлении операционными рисками, а также важности этого фактора в выборе оптимального кандидата на определенную позицию. Мы опишем методы и системы контроля, используемые в современной практике, дополнив наше описание некоторыми рекомендациями и советами.

Страниц: 6
Рейтинг:

Рогачев А.Ю., Рогачева М.И.

УФР — 2007, №1

Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Предложенная методика позволяет единым образом на основе исторических данных прогнозировать стоимость и оценивать VaR портфелей, включающих в себя как акции, так и облигации. Кроме того, применяя изложенную здесь методику для прогнозирования величин и оценок VaR параметров кривой доходности, можно проводить прогноз стоимости и оценку VaR выпусков облигаций, которыми торгуют редко.

Страниц: 8
Рейтинг:

Чеготов М.В.

УФР — 2007, №1

Модель линейного скоринга

В статье описывается модель линейного скоринга и на примере банковской кредитной деятельности, в рамках которой решается задача отделения потенциально платежеспособных клиентов от потенциально неплатежеспособных, демонстрируется экономико-математическое содержание данной модели. Это должно позволить экономистам-практикам лучше оценивать область применимости подобных моделей и принимать взвешенные решения.

Страниц: 5
Рейтинг:

Бунеску Г.Г.

УФР — 2007, №1

Подходы к построению скоринговых моделей

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Страниц: 15
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2007, №1

Особенности национальной практики выявления мошенничества

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Страниц: 12
Рейтинг:

Катилова Н.В., Кордичев А.С.

УФР — 2007, №1

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Страниц: 13
Рейтинг:

Самойлов Е.В.

УФР — 2007, №1

Сценарный анализ. Структура метода

В статье раскрывается сущность метода "Сценарный анализ", описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода "Сценарный анализ" в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №1

Электронная библиотека

Человеческий фактор в операционных рисках

Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Модель линейного скоринга

Подходы к построению скоринговых моделей

Особенности национальной практики выявления мошенничества

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Сценарный анализ. Структура метода

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005