Сценарный анализ. Структура метода

Ковалев Петр Петрович

Текущее состояние модели;

Первый стресс-сценарий;

Результаты проведения back-тестирования;

Модель преобразованного кредитного портфеля;

Стресс-тестирование кредитного портфеля;

Финансы

Ключевые слова: метод сценарного анализа, back-тестирование, сценарий, риск, этап, стресс-тестирование

Аннотация

В статье раскрывается сущность метода "Сценарный анализ", описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода "Сценарный анализ" в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2007 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 20

Кол-во знаков: около 47,977

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Проф. А. М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 671 с.

2. Волошин И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы — К.: Эльга, Ника — Центр, 2004 — 216с.

3. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 319 с.

4. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л. Т. Гиляровская, С. Н. Паневина. — СПб.: Питер, 2003. — 240 с.

5. Количественные методы в экономических исследованиях: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Грачевой, Л. Н. Фадеевой, Ю. Н. Черемных. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 791 с.

6. Левин Дэвид М., Стефан Дэвид, Кребиль Тимоти С., Беренсон Марк Л. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2004. — 1312 с.

7. Орехов Н. А., Левин А. Г., Горбунов Е. А. Математические методы и модели в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н. А. Орехова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 302 с.

8. Сигнел Э. Практическая бизнес-статистика. — М.: Вильямс, 2002. — 1056 с.

9. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. — СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

10. Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник. — 5-е изд., испр. — М.: Дело, 2005. — 400 с.

11. Энциклопедия финансового риск-менеджмента под редакцией А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — М: Альпина Паблишер, 2003. — 786 с.

Ковалев Петр Петрович
кандидат экономических наук

Директор департамента рыночных рисков Инвестиционного Банка "ТРАСТ".

Москва

Окончил Киевский национальный экономический университет. Работал начальником отдела разработки технологий управления рисками КБ "Надра" (г. Киев). Автор ряда публикаций по риск-менеджменту.

Другие статьи автора 6

Электронная библиотека