Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

В статье представлена модель оптимизации долевой структуры инвестиционного портфеля с использованием минимаксной задачи, графического инструментария фондового рынка и интервальных данных. Для вычисления долей инвестирования в акции автор применяет модель формирования инвестиционного портфеля с фиксированной доходностью и параметрической шкалой риска потери капитала, а также предлагает новую оценку риска активов, связанную с волатильностью цен акций по длине тела и фитиля «японской свечи».

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Система управления операционным риском в кредитной организации: как привести ее в соответствие требованиям регулятора

В ближайшем будущем кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с соглашением «Базель III». Это подразумевает, что Банк России устанавливает обязательные требования к системе управления операционным риском и с 1 января 2022 г. банки обязаны им соответствовать. Однако большинство банков еще не готовы к этому. В чем причины и что необходимо для обеспечения соответствия требованиям регулятора — об этом рассказывает автор.

Оценка инвестиционных рисков российским private banking в постковидную эпоху

В статье рассматриваются изменения на российском рынке private banking в  постковидную эпоху. Автор показывает, что инвестиционные предпочтения VIP-клиентов, которым необходимы альтернативные инструменты, постепенно смещаются от госбанков в сторону средних и нишевых банков.

ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

В статье представлены новые метрики точности скоринговых моделей второго порядка, которые показывают целевое предпочтение скоринга: диагностировать «хорошие» объекты (заемщиков) или выделять «плохие» при неизменной прогнозной силе, определяемой общепринятой метрикой первого порядка — индексом Джини.

Сегментирование целевой аудитории vs персонализированный маркетинг

Статья посвящена работе с целевой аудиторией. Автор описывает существующую практику и уже начавшуюся трансформацию стандартов сегментирования целевой аудитории.

Направления для оптимизации работы контакт-центров банков

В статье рассматриваются два направления для совершенствования работы контакт-центров банков, позволяющие в числе прочего минимизировать затраты: внедрение онлайн-сервиса Voximplant, а также использование современных мессенджеров и возможности создания в них чат-бота. Авторы приводят расчет затрат на работу контакт-центра, сервиса Voximplant и на разработку чат-бота. Отмечается, что предложенные новшества в работе контакт-центров банков будут положительно восприняты всеми категориями клиентов.

Управление внутренней программой проектов по трансформации корпоративного управления на примере международной брокерской компании

В работе рассматриваются результаты реализации программы проектов по трансформации управленческих процессов в международной брокерской компании в 2020 г. Автор приводит детальное описание примененного при трансформации метода, описывает этапы и итерации трансформации, достигнутые результаты и типичные риски. Особый акцент в работе сделан на преодолении организационного сопротивления на различных иерархических уровнях компании.

Современные методы снижения рисков факторинговых операций: перспективы внедрения и применения

Цель статьи — изучение специфических инструментов снижения рисков для факторинговых компаний. Актуальность темы подтверждается необходимостью применять в текущих условиях современные подходы к риск-менеджменту. Задачи авторского исследования — обоснование различных механизмов для снижения рисков факторинговых операций, а также изучение взаимодействия с электронными площадками (маркетплейсами) с позиции управления рисками.

Посткризисное ускорение изменений стратегий банковской розницы на примере ипотечного кредитования

За историю отечественного ипотечного кредитования произошло уже три кризиса. Каждый кризис влечет за собой ускоряющиеся от раза к разу изменения управленческих и банковских технологий. Возросшее влияние ипотечного кредитования на социально-экономическую жизнь определяет интерес к вопросам посткризисной судьбы отрасли и отдельных игроков. В статье проанализированы факторы, влияющие на управление ипотечными проектами, предложен авторский взгляд на посткризисное изменение соответствующих стратегий.