Электронная библиотека
О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3)
Щетинин Е.Ю.
|
|
||
1 |
Апробация разработанного алгоритма на динамических данных портала lendingclub | |
2 |
Рис. 24. Данные выданных ссуд LendingClub помесячно с разбивкой по текущему статусу | |
3 |
Рис. 25. Синтетические риск-индикаторы, рассчитанные на основе данных LendingClub | |
5 |
Рис. 27. Попарное сравнение ставки и риск-грейда на основе данных LendingClubРис. 28. Сравнение риск-индикатора на платеже 24 по риск-грейдам на основе данных LendingClub | |
7 |
Анализ аномалий кредитного портфеля на основе d-vine-структуры | |
11 |
Рис. 32. Динамика уровня риска в рамках матрицы агрегированного риска, полученная на основе данных LendingClubИспользование вьющихся копул для решения задач имитационного моделирования стресс-сценариев | |
12 |
Рис. 33. Прогноз уровня риска по структуре продаж на основе симуляции распределения и на основе взвешивания структуры продаж по риск-грейдам (данные LendingClub) | |
13 |
Таблица 8. Основные метрики для сравнения прогнозов по уровню рискаЗаключение | |
19 |
Рис. 39. Изменение уровня риска и объема сегмента в разрезе рассматриваемых риск-драйверов: сравнение | |
20 |
Литература |
1. Акимов В.А., Быков А.А., Щетинин Е.Ю. Введение в статистику экстремальных значений и ее приложения. — М.: Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, 2009.
2. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III // Проблемы современной экономики. — 2015. — №2(54). — С. 175–179.
3. Герасина Ю.А., Расулов Р.М. Управление кредитным портфелем коммерческого банка // Проблемы экономики и юридической практики. — 2011. — №1. — С. 288–291.
4. Иевлева А.А. Формирование портфеля розничных кредитных продуктов коммерческим банком. — Волгоград: Научная книга, 2015. — 28 с.
5. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах банков». — Подробнее .
6. Коновало в К.А., Щетинин Е.Ю. Иерархические типы структур статистических зависимостей // Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия «Математика, информатика, физика». — 2009. — №3. — С. 68–71.
7. Кредитный портфель. — Подробнее .
8. Обзор рынка розничного кредитования в России. — Подробнее .
9. Оперативный доклад за 2020 год. — Подробнее .
10. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. — Подробнее .
11. Селявина Е.А. Гармонизация российского банковского законодательства с международными принципами банковского регулирования и надзора: Базель III // Сборник статей участников IV Международного научного студенческого конгресса. — М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2013. — С. 243–253.
12. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». — Подробнее .
13. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». — Подробнее .
14. Щетинин Е.Ю. Моделирование структур D-ветвлений на российском фондовом рынке // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2019. — №8(182). — С. 38–45.
15. Aas K., Czado C., Grigessi A., Bakken H. (2009). «Pair-copula constructions of multiple dependences». Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 44, pp. 182–198.
16. De Jongh R. et al. (2017). «A critical review of the Basel margin of conservatism requirement in a retail credit context». International Business & Economics Research Journal, Vol. 16(4), pp. 257–274.
17. Dißmann J., Brechmann E.C., Czado C., Kurowicka D. (2012). «Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns». Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 59, pp. 52–69.
18. Esterhuysen J., van Vuuren G., Styger P. (2011). «The effect of stressed economic conditions on credit risk in Basel II». South African Journal of Economic and Management Sciences, Vol. 14(2), pp. 122–137.
19. Flores J.A., Basualdo T.L., Sordo A.R. (2010). Regulatory Use of System-wide Estimations of PD, LGD and EAD. — Подробнее .
20. García P., García F.J.P. (2017). Financial Risk Management. New York: Springer International Publishing.
21. Gourieroux C., Lu Y. (2019). «Least impulse response estimator for stress test exercises». Journal of Banking & Finance, Vol. 103, pp. 62–77.
22. Grebenar T. (2018). Behavioural Model of Assessment of Probability of Default and the Rating of Non-Financial Corporations. — Подробнее .
23. Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment of Defaulted Assets. — Подробнее .
24. Hisakado M., Mori S. (2020). Phase Transition in the Bayesian Estimation of the Default Portfolio. — Подробнее .
25. International Convergence оf Capital Measurement аnd Capital Standards. — Подробнее .
26. Joe H. (1996). «Familie of m-variate distributions with given margins and m(m – 1) / 2 bivariate dependence parameters of multiple dependences». Institute of Mathematical Statistics Lecture Notes — Monograph Series, Vol. 28, pp. 120–141.
27. LendingClub. — Подробнее .
28. Liu C. et al. (2019). «A new pricing approach for SME loans issued by commercial banks based on credit score mapping and Archimedean Copula simulation». Journal of Business Economics and Management, Vol. 20(4), pp. 618–632.
29. McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. (2005). Quantative Risk Management. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
30. Nagler T. et al. VineCopula: Statistical Inference of Vine Copulas. — Подробнее .
31. Nelsen R.B. (2009). An Introduction to Copulas. New York: Springer.
32. Sevastianov L.A., Rassakhan N.D., Shchetinin E.Y. (2018). «Estimation of heavy tail dependence based on copulas for the precipitation analysis». CEUR Workshop Proceedings, Vol. 8, pp. 40–45.
33. Shchetinin E.Y. (2019). «Vine copulas structures modeling on Russian stock market». Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science, Vol. 27(4), pp. 343–354.
34. Statlog (German Credit Data) Data Set. — Подробнее .
35. Stöber J., Joe H., Czado C. (2012). «Simplified pair copula constructions — limits and extensions». Journal of Multivariate Analysis, Vol. 119(C), pp. 101–118.
36. The Internal Ratings-Based Approach. — Подробнее .