1. Библиотека
  2. Каталог отраслей
  3. Финансы
  4. Банковское дело
  5. Кредитование

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 21
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №3

ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

В статье представлены новые метрики точности скоринговых моделей второго порядка, которые показывают целевое предпочтение скоринга: диагностировать «хорошие» объекты (заемщиков) или выделять «плохие» при неизменной прогнозной силе, определяемой общепринятой метрикой первого порядка — индексом Джини.

Страниц: 22
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2021, №2

Посткризисное ускорение изменений стратегий банковской розницы на примере ипотечного кредитования

За историю отечественного ипотечного кредитования произошло уже три кризиса. Каждый кризис влечет за собой ускоряющиеся от раза к разу изменения управленческих и банковских технологий. Возросшее влияние ипотечного кредитования на социально-экономическую жизнь определяет интерес к вопросам посткризисной судьбы отрасли и отдельных игроков. В статье проанализированы факторы, влияющие на управление ипотечными проектами, предложен авторский взгляд на посткризисное изменение соответствующих стратегий.

Страниц: 14
Рейтинг:

Гордейко С.Г.

МС — 2020, №4

Виды обеспечительной стратегии в кредитно-обеспечительной политике банковского сектора России

В статье рассматривается формирование и применение классификатора видов обеспечительной стратегии на основе данных залогового портфеля. Автор анализирует динамику уровня обеспеченности ссуд как отдельных субъектов банковского сектора, так и банковского сектора России в целом. Классификатор может стать основой для разработки рекомендаций по повышению гибкости кредитно-обеспечительной политики и создать возможность для сравнения банковского сектора России с аналогичными секторами других стран.

Страниц: 17
Рейтинг:

Тищенко А.А.

УФР — 2020, №2

Бюджетирование в кредитной организации

В настоящей работе автор предлагает собственные методики моделирования денежных потоков в целях решения задач бюджетирования, а также оценки резервов согласно требованиям стандарта МСФО 9. В основе данных методик лежат как подходы к моделированию основного долга по портфелям розничного кредитования (портфелям однородных ссуд), так и практический опыт автора в сфере реализации проектов в банках и лизинговых компаниях.

Страниц: 13
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №2

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №1

Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов

Статья посвящена применению алгоритмов машинного обучения с использованием географической информации для решения актуальных проблем банка. Многообразие и разнородность учитываемых при этом факторов существенно усложняют задачу установления причинно-следственных связей и прогнозирования результатов. Применение методов машинного обучения позволяет находить явные и скрытые зависимости между входными и выходными потоками данных, распределенная архитектура решения делает систему масштабируемой.

Страниц: 13
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Суржко Д.А., Забалуев Р.Н., Кулик В.В.

УФР — 2018, №4

Потребительское кредитование в Советском Союзе: уроки истории

В статье на основе значительного статистического материала подробно анализируется потребительское кредитование в Советском Союзе. Авторы обсуждают причины возникновения, развития и формы реализации потребительского кредитования, выдвигают предложение о внесении поправки в Закон №353, нацеленной на защиту интересов заемщика.

Страниц: 9
Рейтинг:

Карпушин Е.С., Гурьянов П.А.

УУиФ — 2018, №3

Оценка кредитных рисков по базам данных о расчетах с поставщиками энергоресурсов: возможности и перспективы

Сведения о расчетах юридических лиц с поставщиками энергоресурсов могут служить перспективным источником данных, позволяющим распознать ухудшение финансового состояния компаний на ранних этапах и способствовать созданию платежной истории для субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих опыта получения банковского кредита. Статья посвящена проблемам использования этих данных, главная из которых заключается в налаживании их сбора.

Страниц: 10
Рейтинг:

Морсин А.В., Романчук А.С.

УФР — 2018, №2

Digital-технологии в кредитовании и управлении кредитными рисками

Статья посвящена вопросам онлайн-кредитования физических лиц. Автор рассматривает особенности данного канала предоставления финансовых услуг в сравнении с традиционным каналом (через офисы и представительства банка).

Страниц: 6
Рейтинг:

Ермак И.С.

УФР — 2017, №4

Кредитование

(текущий раздел)