Виды обеспечительной стратегии в кредитно-обеспечительной политике банковского сектора России
Тищенко А.А.

1
Дисбаланс в кредитно-обеспечительной политике

2
Формирование фокус-группы
Выявление источника данных об обеспечительной стратегии

3
Таблица 1. Методы, участники, инструменты, процедура и допущения исследования

4
Таблица 2. Список банков-участников и показатели их деятельности
Таблица 3. Доля кредитных портфелей различных банков в кредитном портфеле банковского сектора России

5
Определение индикаторов обеспечительной стратегии
Рис. 1. Восприятие различных форм залогового портфеля респондентами — профильными специалистами банковского сектора

8
Рис. 2. Популярность показателей обеспеченности ссуд среди профильных специалистов при управлении залоговым портфелем

9
Дифференциация обеспечительной стратегии
Таблица 4. Диапазон значений залогового дисконта

10
Анализ обеспеченности кредитов залогом
Рис. 3. Уровень LTV (кредит / рыночная стоимость залога) в зависимости от стратегии управления залоговым портфелем

12
Рис. 4. Динамика кредитных портфелей
Рис. 5. Динамика уровня обеспеченности

13
Рис. 6. Динамика уровня обеспеченности

14
Рис. 7. Динамика кредитных портфелей

15
Рис. 8. Структура крупных ссуд по объему обеспечения (залога)
Заключение

16
Источники

Ключевые слова: залоговый портфель, обеспечительная стратегия, залоговый механизм, управление залогом, обеспечение обязательств по ссудам, залоговые коэффициенты, обеспеченность кредита залогом

Аннотация

В статье рассматривается формирование и применение классификатора видов обеспечительной стратегии на основе данных залогового портфеля. Автор анализирует динамику уровня обеспеченности ссуд как отдельных субъектов банковского сектора, так и банковского сектора России в целом. Классификатор может стать основой для разработки рекомендаций по повышению гибкости кредитно-обеспечительной политики и создать возможность для сравнения банковского сектора России с аналогичными секторами других стран.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2020 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 17
Кол-во знаков: около 31,004

DOI

10.36627/2221-7541-2020-2-2-144-160 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2020-2-2-144-160

1. Банк России. Обзор финансовой стабильности. II–III кварталы 2018 года. — Подробнее .

2. Баширова С.В., Бабина Н.В. Оптимизация использования залогов при кредитовании // Вопросы региональной экономики. — 2012. — №3(12). — С. 201–216.

3. Вовк А. Справедливая, ликвидационная и залоговая стоимость: соотношение понятий и методы расчета. — Подробнее .

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1–453). — Подробнее .

5. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ соблюдения заемщиком требований по обеспечению кредита // Экономический анализ: теория и практика. — 2004. — №14. — С. 2–11.

6. Звонова Е.А. Роль глобальных дисбалансов в формировании тенденции диверсификации активов мирового финансового рынка // Мир новой экономики. — 2016. — №(2). — С. 54–63.

7. Ковалев П.П. Стратегия банковского риск-менеджмента // Финансы и кредит. — 2009. — №15(351). — С. 27–33.

8. Коркина В.С. Оценка залоговых рисков в процессе проведения залоговой экспертизы // Российское предпринимательство. — 2013. — №18. — С. 68–78.

9. Коркина В.С., Куприянов А.В. Залоговый портфель коммерческого банка // Российское предпринимательство. — 2013. — Том14. — №10. — С. 22–27.

10. Лысова Н.В., Шубина А.А. Особенности определения стоимости предмета залога в деятельности кредитно-финансовых организаций // Экономика и управление в XXI веке: наука и практика. — 2016. — №3. — С. 97–101.

11. Мочалова Е.Б. Методический подход к оценке залога будущего урожая // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014. — №23. — С. 52–62.

12. Надеждина Я.В. Совершенствование определения стоимости залогов в условиях развития системы оценки кредитных рисков российских банков: Дис. к. экон. н. — М., 2018. — 193 с.

13. Ноздрева И.Е., Сивакова С.Ю. Разработка стратегии кредитования в коммерческих банках // Вестник евразийской науки. — 2017. — №1(38). — С.65.

14. Обзор банковского сектора Российской Федерации. — Подробнее .

15. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». — Подробнее .

16. Приказ от 19 марта 2015 г. №176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами». — Подробнее .

17. Радковская Н.П., Мельникова Н.А. Формирование и управление залоговым портфелем коммерческого банка // УэкС. — 2011. — №36. — С.115.

18. Рейтинги банков. — Подробнее .

19. Севенард Ю.А. Залоговая стоимость морских судов под кредитование. Залоговая стоимость морских судов как инструмент регулирования экономической ситуации в судостроительной отрасли // Российское предпринимательство. — 2010. — №4–1. — С. 98–102.

20. Семенова Е.А. Особенности проведения ретроспективной оценки в рамках судебной экспертизы в сфере залогового кредитования // Вестник Финансового университета. — 2009. — №6. — С. 23–26.

21. Тищенко А.А. Соблюдение принципа обеспеченности кредитов залогом в банковском секторе России // Финансы и кредит. — 2018. — Т.24. — №10. — С. 2295–2315. — DOI: 10.24891/fc.24.10.2295.

22. Фоменко А.Н. Методика оценки ликвидационной стоимости имущества // Имущественные отношения в РФ. — 2007. — №5. — С. 99–106.

23. Хон О.Д. Прогнозирование величины дисконта как структурного элемента эффективного управления залоговой стоимостью // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2014. — №10(70). — С.72.

24. Хуснуллин Р.Р., Криони О.В. Совершенствование методов реализации непрофильных активов для российских банков // Интерактивная наука. — 2017. — №22. — С. 90–93.

25. Macroprudential Policy Survey. — Подробнее .

26. Wong T.-Ch., Fong T., Li K.-F., Choi H. (2011). Loan-to-Value Ratio as a Macroprudential Tool — Hong Kong’s Experience and Cross-Country Evidence. — Подробнее .

Тищенко Александр Александрович

Тищенко Александр Александрович

Главный специалист отдела залогов АО «Банк ГПБ», аспирант ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук».

г. Екатеринбург

Стаж в области работы с залогом — девять лет.