Электронная библиотека
Виды обеспечительной стратегии в кредитно-обеспечительной политике банковского сектора России
Тищенко А.А.
|
|
||
1 |
Дисбаланс в кредитно-обеспечительной политике | |
2 |
Формирование фокус-группыВыявление источника данных об обеспечительной стратегии | |
3 |
Таблица 1. Методы, участники, инструменты, процедура и допущения исследования | |
4 |
Таблица 2. Список банков-участников и показатели их деятельностиТаблица 3. Доля кредитных портфелей различных банков в кредитном портфеле банковского сектора России | |
5 |
Определение индикаторов обеспечительной стратегииРис. 1. Восприятие различных форм залогового портфеля респондентами — профильными специалистами банковского сектора | |
8 |
Рис. 2. Популярность показателей обеспеченности ссуд среди профильных специалистов при управлении залоговым портфелем | |
9 |
Дифференциация обеспечительной стратегииТаблица 4. Диапазон значений залогового дисконта | |
10 |
Анализ обеспеченности кредитов залогомРис. 3. Уровень LTV (кредит / рыночная стоимость залога) в зависимости от стратегии управления залоговым портфелем | |
12 |
Рис. 4. Динамика кредитных портфелейРис. 5. Динамика уровня обеспеченности | |
13 |
Рис. 6. Динамика уровня обеспеченности | |
14 |
Рис. 7. Динамика кредитных портфелей | |
15 |
Рис. 8. Структура крупных ссуд по объему обеспечения (залога)Заключение | |
16 |
Источники |
1. Банк России. Обзор финансовой стабильности. II–III кварталы 2018 года. — Подробнее .
2. Баширова С.В., Бабина Н.В. Оптимизация использования залогов при кредитовании // Вопросы региональной экономики. — 2012. — №3(12). — С. 201–216.
3. Вовк А. Справедливая, ликвидационная и залоговая стоимость: соотношение понятий и методы расчета. — Подробнее .
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1–453). — Подробнее .
5. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ соблюдения заемщиком требований по обеспечению кредита // Экономический анализ: теория и практика. — 2004. — №14. — С. 2–11.
6. Звонова Е.А. Роль глобальных дисбалансов в формировании тенденции диверсификации активов мирового финансового рынка // Мир новой экономики. — 2016. — №(2). — С. 54–63.
7. Ковалев П.П. Стратегия банковского риск-менеджмента // Финансы и кредит. — 2009. — №15(351). — С. 27–33.
8. Коркина В.С. Оценка залоговых рисков в процессе проведения залоговой экспертизы // Российское предпринимательство. — 2013. — №18. — С. 68–78.
9. Коркина В.С., Куприянов А.В. Залоговый портфель коммерческого банка // Российское предпринимательство. — 2013. — Том14. — №10. — С. 22–27.
10. Лысова Н.В., Шубина А.А. Особенности определения стоимости предмета залога в деятельности кредитно-финансовых организаций // Экономика и управление в XXI веке: наука и практика. — 2016. — №3. — С. 97–101.
11. Мочалова Е.Б. Методический подход к оценке залога будущего урожая // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014. — №23. — С. 52–62.
12. Надеждина Я.В. Совершенствование определения стоимости залогов в условиях развития системы оценки кредитных рисков российских банков: Дис. к. экон. н. — М., 2018. — 193 с.
13. Ноздрева И.Е., Сивакова С.Ю. Разработка стратегии кредитования в коммерческих банках // Вестник евразийской науки. — 2017. — №1(38). — С.65.
14. Обзор банковского сектора Российской Федерации. — Подробнее .
15. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». — Подробнее .
16. Приказ от 19 марта 2015 г. №176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами». — Подробнее .
17. Радковская Н.П., Мельникова Н.А. Формирование и управление залоговым портфелем коммерческого банка // УэкС. — 2011. — №36. — С.115.
18. Рейтинги банков. — Подробнее .
19. Севенард Ю.А. Залоговая стоимость морских судов под кредитование. Залоговая стоимость морских судов как инструмент регулирования экономической ситуации в судостроительной отрасли // Российское предпринимательство. — 2010. — №4–1. — С. 98–102.
20. Семенова Е.А. Особенности проведения ретроспективной оценки в рамках судебной экспертизы в сфере залогового кредитования // Вестник Финансового университета. — 2009. — №6. — С. 23–26.
21. Тищенко А.А. Соблюдение принципа обеспеченности кредитов залогом в банковском секторе России // Финансы и кредит. — 2018. — Т.24. — №10. — С. 2295–2315. — DOI: 10.24891/fc.24.10.2295.
22. Фоменко А.Н. Методика оценки ликвидационной стоимости имущества // Имущественные отношения в РФ. — 2007. — №5. — С. 99–106.
23. Хон О.Д. Прогнозирование величины дисконта как структурного элемента эффективного управления залоговой стоимостью // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2014. — №10(70). — С.72.
24. Хуснуллин Р.Р., Криони О.В. Совершенствование методов реализации непрофильных активов для российских банков // Интерактивная наука. — 2017. — №22. — С. 90–93.
25. Macroprudential Policy Survey. — Подробнее .
26. Wong T.-Ch., Fong T., Li K.-F., Choi H. (2011). Loan-to-Value Ratio as a Macroprudential Tool — Hong Kong’s Experience and Cross-Country Evidence. — Подробнее .
Тищенко Александр Александрович
Начальник сектора залоговых данных и отчетности АО «Газпромбанк», аспирант ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук». г. Екатеринбург
