Влияние цифровой трансформации на профиль рисков компании

В статье рассматривается изменение профиля рисков компаний в результате цифровизации. Автором сформирована карта рисков и выделены риски, вызванные цифровой трансформацией и ставшие наиболее значимыми под ее воздействием, обоснована необходимость формирования методов и инструментов для идентификации, оценки данных рисков и управления ими.

Взаимосвязь и цикличность инвестиционных и инновационных рисков в условиях инклюзивного развития

В статье рассматривается взаимосвязь условий реализации инвестиционных рисков с инновационными рисками в условиях финансовой и институциональной нестабильности. Авторами предложена циклическая модель, описывающая последовательность принятия решений по выбору плановой доходности и риска инвестиционного портфеля со стороны институциональных инвесторов в зависимости от его ранее реализованной доходности.

Метод управления портфельным риском в сфере кредитования клиентов на основе комплексного использования двух минимаксных моделей

Автором статьи выполнены анализ, оценка и оптимизация долевой структуры кредитного субпортфеля коммерческого банка с использованием двух минимаксных моделей. В первой модели используются вероятностные оценки риска входящих в портфель кредитов, во второй — дюрации погасительных платежей по кредиту. В работе рассмотрены оптимальные схемы кредитования с учетом поправочных коэффициентов, вопрос формирования кредитного субпортфеля при льготном кредитовании.

О некоторых подходах к построению торговых стратегий на рынках криптовалют

В работе предложена торговая стратегия инвестирования на рынке криптовалют, использующая моменты входа на рынок на основе дополнительных источников информации. Соответствующая задача поставлена как задача по классификации тренда стоимостных показателей криптовалют. Для ее решения в статье применяются ансамблевые модели и глубокие нейронные сети. Компьютерный анализ стратегий инвестирования показал преимущество предложенной модели перед традиционными методами машинного обучения.

Классификация залоговых рисков с позиции залогодержателя

В статье представлена классификация залоговых рисков с позиции залогодержателя (58 факторов). Выделенные автором категории рисков иерархически упорядочены по уровню важности. Данный подход позволил сформировать полноценный классификатор типизированных залоговых рисков, который может стать основой для разработки подходов и методов по управлению залоговыми рисками в банковском секторе России (чек-листов, карт рисков).

Моделирование потерь в случае дефолта в концепции минимизации остаточного риска

В статье представлен подход, предполагающий декомпозицию процесса разработки модели RR / LGD на два этапа: построение модели рейтинга RR / LGD и калибровка последнего с помощью линейной формы, минимизирующей остаточный риск. Автор предлагает использовать метрику остаточного риска, приводит расчеты его параметров для моделей RR / LGD для нескольких открытых источников, дает рекомендации о наиболее важных параметрах валидации произвольной модели RR / LGD.

Бюджет закупок материально-технических ресурсов, который понравится финансисту

Бюджет закупок необходим для расчета годового бюджета, но при экспертизе часто выясняется, что в компании не умеют его составлять. В статье приводятся рекомендации по расчету и качественному анализу бюджета закупок материально-технических ресурсов.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора как фактор влияния на состояние рынка

В апреле 2021 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Они предписывают заказчикам дополнить свои положения о закупках порядком определения начальной (максимальной) цены договора и включить ее обоснование в закупочную документацию. Автор анализирует нововведения, оценивает их влияние на механизмы рыночного равновесия и различные аспекты организации закупочной деятельности.

Взаимосвязь системы мотивации на основе оплаты за результат и финансовых показателей компании как одна из причин банкротства предприятия

Нерешенные вопросы оплаты труда, основанной на экономических показателях, не внедренных вовремя в систему управления на этапе планирования и запуска производства, нередко становятся причиной падения мотивации наемных топ-менеджеров и в конечном итоге приводят компанию к кризисному состоянию, застою и банкротству. Автор рассматривает подобные ситуации на примере Волжского завода строительных материалов.