Анализ рисков IT-проектов при решении задач для индустрии 4.0: практические результаты

Анализ рисков и управление ими — это ключевые процессы в управлении проектами, направленные на увеличение вероятности их успешной реализации. Новичкам в этой сфере или руководителям, инициирующим проекты в неизвестной им предметной области, получить перечень типовых рисков непросто. В статье представлены результаты анализа рисков для более чем 120 успешных проектов, выполненных 17 разными менеджерами в телекоммуникационной компании.

Сохранность грузов при перевозках (часть 1)

Поскольку проблема потерь грузов при перевозках до сих пор остается актуальной, возникает необходимость применения комплекса мер по их предотвращению или хотя бы минимизации. В статье автор обобщает как свою практику, так и практику партнеров в области повышения сохранности грузов при их перевозке различными видами транспорта. Отдельно рассмотрена проблематика страхования при грузовых перевозках.

Актуальные вопросы организации риск-менеджмента в российских компаниях

Если мы посмотрим на результаты опросов, посвященных управлению рисками в компаниях, отчетность самих компаний и их ежедневную работу, то у нас сложатся разные представления об уровне развития риск-менеджмента. Это может быть обусловлено как его высокой интеграцией во все сферы деятельности компании, так и формальностью внедрения. В статье рассматриваются три важных направления интеграции риск-менеджмента, с которыми связаны проблемы его организации в российских нефинансовых компаниях.

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Оценка налоговых рисков предприятия и управление ими

Налоговый риск — одна из наиболее значимых составляющих финансового риска, поскольку с налогообложением сталкивается каждое предприятие. Тем не менее этот вид риска часто не учитывается, что приводит к негативным последствиям. Вопрос оценки налоговых рисков и управления ими особенно остро стоит в нефтегазовом секторе экономики, который является основным источником налоговых доходов бюджета — об этом рассказывают авторы статьи.

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 2)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Обеспечение комплексной экономической безопасности предприятия с учетом рисков чрезвычайных ситуаций

Обычно обеспечением экономической безопасности заняты крупные предприятия, а представители малого бизнеса уделяют недостаточно внимания данному направлению. Однако изучение индикаторов экономической безопасности, выявление рисков и угроз позволит руководству любого предприятия понять свои слабые стороны, определить приоритетные направления развития и пути оптимального использования ресурсов, а также увеличить масштаб деятельности предприятия без проблем в будущем — об этом рассказывают авторы статьи.

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Моделирование рисков отмены бронирования в отельном бизнесе и управление ими

В статье анализируются риски отмены бронирования номеров в отелях в условиях неопределенности и экстремальных событий (на примере пандемии COVID-19) на основе методологии Value-at-Risk (VaR). Построена модель рисков отмены бронирования и с использованием алгоритмов машинного обучения получены оценки прогноза отмены бронирований, точность которых составила 99,99%. Предложены стратегии для управления рисками отмены бронирований в отелях на основе построенной модели.

Новые меры риска искажения высших моментов распределения потерь. Взаимосвязь с мерами катастрофических рисков

В статье вводится новое понятие мер риска искажения моментов r-го порядка, являющееся естественным обобщением понятий мер риска искажения ожидания и мер риска искажения дисперсии, и исследуются некоторые их свойства. Для исследования указанных мер риска используется композитный метод.