Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков

В данной статье систематизируются модели и методы, широко используемые на практике для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов. Отдельно раскрываются основные принципы построения моделей, анализируются и сравниваются их достоинства и недостатки. Авторы представляют читателям прототип модели для оценки вероятности дефолта российских промышленных компаний на основании данных финансовой отчетности, предлагают экономическую интерпретацию построенной модели и оценивают точность прогноза.

Особенности применения обратной ипотеки в мире и предпосылки для ее использования в России

Тема обратной ипотеки представляется важной по двум причинам: во-первых, она позволяет решить проблему доходов для одиноких пенсионеров, во-вторых, это низкорисковый инструмент для расширения портфеля банков. Также следует отметить, что обратная ипотека существует достаточно давно и успешно, чем объясняется возможность применения ее в России. В статье рассматриваются исторические аспекты развития обратной ипотеки в странах Западной Европы, Азии, а также в США, Канаде и Австралии.

Финансовые риски малого предприятия: оценка и управление

Статья посвящена обоснованию алгоритма управления финансовыми рисками, а также методическим подходам к их классификации, идентификации и оценке (расчету и измерению) с учетом основных свойств и характеристик функционирования исследуемой системы, субъекта и объекта управления — предпринимательства в малых организационно-экономических формах хозяйствования.

Методы оценки и управления рисками: применение концепции реальных опционов для оценки инвестиционных проектов в сфере недвижимости

В статье приведены результаты применения метода реальных опционов для оценки проектов в условиях риска и неопределенности на примере одной из девелоперских компаний Санкт-Петербурга.

Риск мошенничества в торговом финансировании

В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Правовые риски в деятельности кредитной организации

В статье описаны особенности управления правовыми рисками кредитной организации в условиях высокой неопределенности правовой среды, а также в соответствии с рекомендациями Банка России. Автор рассматривает вопросы разграничения правового риска и других видов типичных банковских рисков, а также их взаимосвязь. Особое внимание в работе уделено количественной оценке правовых рисков.

Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов

В статье приведен алгоритм для расчета рисков структурного продукта и управления ими, основанного на корзине из коррелированных активов. Для расчета рисков используется метод копул, и на его основе вычисляется VaR для структурного продукта. На примере корзины активов, состоящей из драгоценных металлов, авторы иллюстрируют практическое применение предложенного подхода.

Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности банками в условиях кризиса

Статья описывает инструменты и методы системы управления рыночными рисками на основе передовой практики и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Автор доказывает, что риск-менеджмент может и должен быть отправной точкой для формирования инвестиционной стратегии, т.к. именно риск-менеджмент увязывает ее с достаточностью капитала и управлением ликвидностью. Статья также затрагивает актуальные вопросы банковского регулирования.

Эконометрическое тестирование спекулятивных пузырей на рынке интернет-компаний

В статье проводится анализ текущего состояния рынка интернет-компаний на предмет формирования на нем спекулятивного пузыря. Используется метод эконометрического тестирования при помощи PWY- и LKT-процедур, основанных на тесте Дики — Фуллера. Анализу подвергаются ряды цен, дивидендов и прибылей индекса  NASDAQ  Composite, а также индекса интернет-компаний, сконструированного на основе ETF PNQI. Полученные результаты сравниваются с результатами, соответствующими периоду пузыря доткомов конца 1990-х гг.

Количественная оценка рисков как средство эффективного управления бюджетом предприятия. Пример оценки валютного риска методом Монте-Карло

В статье рассматривается возможность количественной оценки рисков на предприятии и прогнозирования показателей деятельности. Приведен пример использования метода Монте-Карло для оценки валютного риска компании. Описанный подход подтвердил свою эффективность на практике в крупной металлургической компании РФ. Его применение при бюджетировании позволит повысить точность прогнозов основных показателей деятельности компании и выявить наиболее критичные негативные факторы с целью снижения рисков.

Grebennikov Business Career
Временные номера для связи: (962) 934-7316, (917) 524-8154
Служба поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support@grebennikov.ru