Управление логистическими рисками металлургического холдинга в условиях кризисов и внешнеэкономических шоков

В статье рассматривается проблема управления логистическими рисками холдинга в условиях обострения внутреннего и внешнего кризиса. Автор классифицирует логистические риски холдинга по уровням (от геополитического до внутрифирменного) и по этапам движения товаров до конечного потребителя, предлагает основные пути управления логистическими рисками и обосновывает необходимость организационных изменений в системе управления холдингом.

Оценка влияния рисков в сделках по диверсификации бизнеса

В статье описана оценка рисков диверсификации деятельности на примере сделки ОАО «Газпром нефть». В качестве инструментария оценки автор применяет нечетко-множественный анализ, метод имитационного моделирования, анализ чувствительности. Кроме того, в работе рассчитаны интегрированные показатели риска VaR и RAROC, которые позволяют оценить масштаб возможных потерь при реализации сделки.

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности

В статье представлены подходы к минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании. Автор излагает общие принципы торгового финансирования, перечисляет возникающие при реализации сделок риски, описывает механизмы, позволяющие использовать специализированных субъектов рынка торгового финансирования для управления рисками.

Риск-менеджмент в сфере ретейла

Статья посвящена специфическим отраслевым рискам в ретейле и влиянию геополитических, страновых и макроэкономических факторов на изменение условий ведения розничного бизнеса в России. Автор рассматривает подходы к построению системы риск-менеджмента в области ретейла и возможные стадии данного процесса, практические инструменты, помогающие руководителю измерять и контролировать риски при принятии управленческих решений в условиях кризиса.

Операционные риски в деятельности кредитных организаций. Грамотный контроль — минимизация потерь

В статье приводятся примеры операционных рисков, описывается система управления ими в кредитной организации, в основном соответствующая рекомендациям Базельского комитета, обеспечивающая достаточные преимущества в сокращении операционных потерь. Поднимаются вопросы разграничения операционных и других видов риска, прогнозирования операционных потерь и формирования внутри кредитной организации культуры полной открытости и ответственности каждого сотрудника в вопросах управления рисками.

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает способность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Проблемы построения системы управления рисками в нефинансовых компаниях

В статье приводятся результаты исследований степени удовлетворенности менеджмента функционированием корпоративной системы управления рисками. Автор выделяет наиболее распространенные причины неэффективной работы данной системы, а также приводит шкалу возможных состояний управления рисками на предприятии.

Риски развития розничных продуктов банка через партнерские сети

Статья посвящена рискам, присущим розничному направлению банковского бизнеса. Основным инструментом развития данного направления являются партнерские взаимоотношения банка с компаниями — посредниками в сфере привлечения и обслуживания физических лиц. Автор рассматривает участки концентрации рисков в бизнес-схеме партнерских отношений, недостаточное внимание к которым со стороны подразделения риск-менеджмента банка может стать причиной реализации операционного и репутационного рисков.

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.