Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системы
Андросов И.А.

1
Банковские риски: теория, практика, методология
Введение

2
Определение процентного риска банковского портфеля и практика его регулирования

3
Таблица 1. Методы оценки компонентов ПРБП

4
Обзор научной литературы
Значение процентного риска банковского портфеля для российских банков

5
Рисунок. Динамика ключевой ставки ЦБ и доходностей государственных облигаций РФ

7
Таблица 2. Медианные значения отношения NII к активам для банков разных категорий
Заключение
Источники

Ключевые слова: процентный риск банковского портфеля, внутренние процедуры оценки достаточности капитала, чистый процентный доход, экономическая стоимость акционерного капитала

Аннотация

Вопросы, связанные с управлением процентным риском банковского портфеля, стали актуальны в связи с внедрением внутренних процедур оценки достаточности капитала и резким поднятием ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 г., вызванным ростом нестабильности финансовых рынков, что повлекло за собой существенные убытки для российских банков. Цель данной статьи — представить обзор международной практики регулирования процентного риска и управления им, а также оценить значение данного вида риска для российских кредитных учреждений.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2017 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8
Кол-во знаков: около 16,049

1. Андросов И.А. Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли // Управление финансовыми рисками. — 2016. — №2(46). — С. 82–93.

2. Бухтин М.А. Методология сценарного моделирования процентного риска структуры активов и пассивов банка // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. — 2005. — №3. — С. 96–108.

3. Бухтин М.А. Методы оценки процентных рисков и управления ими // Управление финансовыми рисками. — 2007. — №3(11). — С. 170–194.

4. Калашникова Е.Ю. Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стресс-тестирования // Финансы и кредит. — 2013. — №15(543). — С. 38–46.

5. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. — Подробнее .

6. Мешкова Е.И. Процентный риск: его источники, методы оценки и хеджирования // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Подробнее .

7. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // Вестник Банка России. — 2015. — №51(1647). — С. 15–35.

8. Beutler T., Bichsel R., Bruhin A., Danton J. (2017). The Impact of Interest Rate Risk on Bank Lending. — Подробнее .

9. Consultative Document. Interest Rate Risk in the Banking Book. — Подробнее .

10. Esposito L., Nobili A., Ropele T. (2013). The Management of Interest Rate Risk During the Crisis: Evidence from Italian Banks. — Подробнее .

11. Guidelines on the Management of Interest Rate Risk Arising from Non-Trading Activities. — Подробнее .

12. Kuritzkes A., Schuermann T. (2006). What We Know, Don’t Know and Can’t Know About Bank Risks: a View from the Trenches. — Подробнее .

13. Memmel C. (2014). «Banks’ interest rate risk: the net interest income perspective versus the market value perspective». Quantitative Finance, Vol. 14, No. 6, pp. 1059–1068.

14. Noorali S., Santos C. (2005). Interest Rate Risk in the Banking Book. — Подробнее .

15. Ozdemir B., Sudarsana G. (2016). «Managing interest rate risk in the banking book using an optimisation framework». Journal of Risk Manage-ment in Financial Institutions, Vol. 9, No. 4, pp. 373–390.

16. Standards. Interest Rate Risk in the Banking Book. — Подробнее .

Андросов Илья Алексеевич

Андросов Илья Алексеевич

Консультант Oliver Wyman, аспирант НИУ ВШЭ.

г. Москва

Другие статьи автора 2