Валидация качества данных и информационных систем при внедрении подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

В статье приводятся практические рекомендации по организации банковской системы обеспечения качества данных, в том числе при внедрении подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) и подготовке банка к осуществлению регуляторной валидации его рейтинговых систем, проводимой Центральным банком РФ при предоставлении соответствующего разрешения на применение методик и моделей ПВР для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности капитала.

Анализ применения различных типов контрактов при формировании долгосрочной рыночной стратегии снабжения производственными ресурсами

Статья адресована сотрудникам промышленных предприятий, в чьи обязанности входит формирование долгосрочной стратегии обеспечения предприятия производственными ресурсами и установление партнерских отношений с поставщиками. Автор рассказывает об особенностях контрактного взаимодействия с контрагентами, а также о планировании соотношения горизонтов поставок и цен, которое осуществляется исходя из специфики товарных рынков, а также закупаемых материалов и комплектующих.

Генезис мошенничества: почему люди обманывают банки и как снизить риски финансового мошенничества

Почему люди мошенничают и что можно считать мошенничеством в финансовой компании? Что такое дифференциальные связи и как они влияют на предрасположенность человека к мошенничеству? Каковы причины мошенничества согласно гипотезе Д. Кресси и как снизить риски, используя «формулу мошенничества»? Ответы на эти и другие вопросы представлены в данной статье.

Модели прогнозирования валютных курсов: от теории к практике

Целью данного исследования является разработка механизма прогнозирования на среднесрочный период динамики валютных курсов на основе объединения фундаментального и  технического подходов, учитывающих спекулятивную составляющую в формировании цены валюты на международном рынке капиталов. Результаты исследования могут быть использованы валютными отделами банков, инвестиционными компаниями и другими организациями, заинтересованными в торговле на международном валютном рынке.

Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системы

Вопросы, связанные с управлением процентным риском банковского портфеля, стали актуальны в связи с внедрением внутренних процедур оценки достаточности капитала и резким поднятием ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 г., вызванным ростом нестабильности финансовых рынков, что повлекло за собой существенные убытки для российских банков. Цель данной статьи — представить обзор международной практики регулирования процентного риска и управления им, а также оценить значение данного вида риска для российских кредитных учреждений.

SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные карты

В статье рассматривается надстройка модели вероятности дефолта (Probability of Default, PD), основанная на теории статистического управления процессами (Statistical Process Control, SPC). Автор вводит различные виды финансовых контрольных карт, табулирует сверточные критерии симметрии на основе интегралов от броуновских мостов и описывает их свойства, а также приводит приложения критериев симметрии в SPC-анализе и формулирует сверточные критерии однородности.

Математическая модель выбора ресурсосберегающих мероприятий на промышленном предприятии в условиях риска

Статья посвящена формальной постановке и решению задачи реализации на промышленном предприятии ресурсосберегающего мероприятия, предложенного сторонним разработчиком. Авторы предлагают математическую модель, которая может применяться для принятия решения о ресурсосбережении в калийной отрасли. Полученные результаты сопоставляются с результатами использования традиционных методов принятия подобных решений.

Организация системы корпоративного риск-менеджмента в нефинансовой компании и ее оценка с помощью KPI

В статье представлена модель интеграции систем риск-менеджмента и внутреннего контроля с корпоративным управлением. Данная модель охватывает все уровни управления компанией, препятствует возникновению дублирующих функций, способствует минимизации бюрократизации и затратности процессов, мотивации сотрудников к получению результата, а также дает возможность оценить эффективность процессов с точки зрения главной цели деятельности компании и контролировать процесс управления.

Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития

Одним из наиболее популярных инструментов, применяемых для оценки кредитоспособности заемщиков, является кредитный скоринг. Однако, несмотря на популярность этого метода, у него есть существенные ограничения, связанные в первую очередь с отсутствием инфраструктуры для глобальной автоматизации процесса корректировки и перестройки моделей. В данной статье рассматривается автоматизированная система корректировки стратегий, которая помогает решить эту проблему.

Понижение кредитных рейтингов России: причины и последствия

Влияние кредитных рейтингов на развитие как отдельных эмитентов, так и целых стран весьма велико. Изменение рейтинга является одним из наиболее важных показателей для инвесторов. Однако, несмотря на всеобщее признание ведущих мировых рейтинговых агентств, выставляемые ими оценки бывают весьма неоднозначными. В данной работе авторы анализируют, насколько корректно были выставлены текущие рейтинги России и отражают ли они ее реальное экономическое положение на фоне других стран.

Grebennikov Business Career
Временные номера для связи: (962) 934-7316, (917) 524-8154
Служба поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support@grebennikov.ru