Модель оценки нефинансовых рисков на основе контент-анализа

Поморина Марина Александровна; Ефимов Дмитрий Александрович; Лысцев Степан Сергеевич


	1		Введение
	3		Таблица 1. Различия в методах оценки финансовых и нефинансовых рисков
	4		Методология контент-анализа Параметры для анализа и источники данных
	5		Особенности проведенного эксперимента Основные этапы подготовки и проведения машинного обучения Основные этапы подготовки и проведения машинного обучения
	6		Результаты эксперимента
	7		Таблица 2. Сравнение прогнозов доходности по модели CAPM и модели контент-анализа Выводы Источники

Ретроспективные исследования Анализ данных

Виды рисков Нефинансовый сектор

Портфельные инвестиции Фундаментальный анализ

Финансы Инвестирование

Ключевые слова: нефинансовые риски, моделирование, контент-анализ, метод опорных векторов, ошибка CAPM

Аннотация

Прогнозирование воздействия новостных событий на изменение цен финансовых активов можно использовать для управления стоимостью компании. В работе продемонстрирована возможность при помощи метода контент-анализа выявить степень влияния нефинансовых рисков на рыночную стоимость публичной компании. На примере четырех публичных компаний российского рынка авторы проводят тестирование метода, показывают его ограничения и возможности.

Журнал: «Управленческий учет и финансы» — №1, 2019 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 8

Кол-во знаков: около 17,340

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». — Подробнее .

2. Нефинансовые риски. — Подробнее .

3. Понятие и классификация нефинансовых рисков. — Подробнее .

4. Галушкин С.В., Загидуллин Ж.К., Флямер М.Г. Бизнес и общество: корпоративная интеграция. — Подробнее .

5. Дугин А.Д. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК). — Подробнее .

6. Орлова О.Е. Управление нефинансовыми рисками // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. — 2012. — №10. — С. 89–97.

7. Финам. — Подробнее .

8. Центральный банк Российской Федерации. — Подробнее .

9. White M., Marsh E. (2006). «Content analysis: a flexible methodology». Library Trends, Vol. 55(1), Summer, pp. 22–45.

10. Hsieh H.F., Shannon S. (2005). «Three approaches to qualitative content analysis». Qualitative Health Research, Vol. 15(9), November, pp. 1277–1288.

11. Dickinson S.J., Gill D.L., Purushothaman M., Scharl A. (2008). «A web analysis of sustainability reporting: an oil and gas perspective». Journal of Website Promotion, Vol. 3(3–4), September, pp. 161–182.

Поморина Марина Александровна
д. э. н.
профессор

Профессор НИУ ВШЭ.

г. Москва

Ефимов Дмитрий Александрович

Аналитик компании «Яндекс».

г. Москва

Лысцев Степан Сергеевич

Специалист программы развития компании «Марс».

г. Москва

Электронная библиотека