Методика оценки операционных рисков для бизнес-процессов (часть 2)

Оценка операционных рисков часто вызывает затруднение и проводится поверхностно и бессистемно из-за незнания методик и инструментов. Выявление операционных рисков бизнес-процессов — наиболее сложная часть такой оценки, требующая понимания факторов риска, возможных рисковых событий и последствий. Во второй части статьи автор показывает, как на практике применять подходы к управлению рисками.

Методика оценки операционных рисков для бизнес-процессов (часть 1)

Оценка операционных рисков часто вызывает затруднение и проводится поверхностно и бессистемно из-за незнания методик и инструментов. Выявление операционных рисков бизнес-процессов — наиболее сложная часть такой оценки, требующая понимания факторов риска, возможных рисковых событий и последствий. В первой части статьи автор демонстрирует, как может выглядеть выявление операционных рисков бизнес-процессов на практике.

Неопределенные выгоды. Влияние рисков на реализацию выгод

При любых начинаниях следует учитывать влияние неопределенности. В частности, это необходимо для эффективного анализа рисков на всех этапах управления программой — от запуска до завершения. В данной статье мы расскажем, как использовать карту реализации выгод для всестороннего анализа угроз и возможностей, а также для выявления неопределенности, способной повлиять на программу.

Модель оценки нефинансовых рисков на основе контент-анализа

Прогнозирование воздействия новостных событий на изменение цен финансовых активов можно использовать для управления стоимостью компании. В  работе продемонстрирована возможность при помощи метода контент-анализа выявить степень влияния нефинансовых рисков на рыночную стоимость публичной компании. На примере четырех публичных компаний российского рынка авторы проводят тестирование метода, показывают его ограничения и возможности.

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

В статье рассматривается методология управления финансовым риском для повышения стабильности денежного потока в доходную часть бюджета Красноярского края. Автор описывает инструменты и способы построения хеджирующего портфеля, способного компенсировать негативное влияние снижения экономической активности в регионе на бюджет. Для этого используется корреляционно-регрессионный анализ цен на производные финансовые инструменты по отношению к объему налоговых поступлений в бюджет региона.

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

В статье рассматривается подход к оценке стоимости банковских кредитов и других видов ссудной задолженности, имеющейся у предприятия. Для организации автоматической отработки алгоритма расчета рыночной стоимости финансовых обязательств применяется платформа Bloomberg. При выполнении расчета учитывается влияние на результат оценки величины кредитного риска, создаваемого заемщиком.

Российский private banking и новые антироссийские санкции: минимизация рисков в рамках апробированных схем

Статья посвящена оценке отечественным рынком private banking факторов, связанных с антироссийскими санкциями. Автор демонстрирует, что по своим критериям данный рынок весьма спокойно оценивает усиление санкционного давления и, как показывает практика, располагает апробированными инструментами минимизации соответствующих рисков.

Подходы к управлению киберрисками в нефтегазовых проектах

В статье рассказывается об управлении рисками в нефтегазовых проектах, описаны особенности создания современной эффективной системы управления киберрисками в таких проектах. В работе также рассматриваются примеры недостоверных рекомендаций консультантов.

Управленческий учет логистических рисков

В статье рассмотрен вопрос об учете рисков, порождаемых логистической системой предприятия, в управленческом учете и отличиях экономического рискменеджмента от традиционного.

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Grebennikov Business Career
Временные номера для связи: (962) 934-7316, (917) 524-8154
Служба поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support@grebennikov.ru