О сравнении определенных мер катастрофических рисков
Управление финансовыми рисками2022, №4
Новые меры риска искажения высших моментов распределения потерь. Взаимосвязь с мерами катастрофических рисков
Управление финансовыми рисками2021, №4
Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай общего закона распределения убытков, сравнение с другими мерами риска
Управление финансовыми рисками2019, №4
Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай равномерного и треугольного распределений вероятностей убытков
Управление финансовыми рисками2019, №3
Риски взаимоотношений государства и дотируемых компаний: агентская проблема
Управленческий учет и финансы2016, №1
Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом
Управление финансовыми рисками2015, №3
CAPM-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей
Управление финансовыми рисками2015, №2
Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM
Управление финансовыми рисками2012, №4
Анализ рисков инвестиционного проекта
Управление финансовыми рисками2011, №2
Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)
Управление корпоративными финансами2010, №6
Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)
Управление корпоративными финансами2010, №5
Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала
Управленческий учет и финансы2010, №3
New risk measures for variance distortion and catastrophic financial risk measures
Finance: Theory and Practice
journal-article | 2021
DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-6-165-184
|
источник
New Ways to Measure Catastrophic Financial Risks: “<i>VaR</i> to the power of <i> t</i>” Measures and How to Calculate Them
Finance: Theory and Practice
journal-article | 2020
DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-3-92-109
|
источник
New Risk Measures “<i>VaR</i> to the Power of <i>t</i>” and “<i>ES</i> to the Power of <i>t</i>” and Distortion Risk Measures
Finance: Theory and Practice
journal-article | 2020
DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-6-92-107
|
источник
Risk Assessment Models of the Companies Implementing R&D Projects
Finance: Theory and Practice
journal-article | 2019
DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-1-133-146
|
источник
Model Risk Analysis of Multiplier Technology Applied at Stock Valuation of Russian Companies
Finance: Theory and Practice
journal-article | 2019
DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-6-91-116
|
источник
ASSESSMENT OF RISKS ARISING FROM THE USE OF MULTIPLIER TECHNOLOGY TO ASSESS THE SHARES
Finance: Theory and Practice
journal-article | 2018
DOI: 10.26794/2587-5671-2018-22-3-124-135
|
источник
Minimization of Costs for Redemption of Shares at Request of Shareholders
Journal of Insurance and Financial Management
journal-article | 2016
