Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление корпоративными финансами > №6, 2010 > Статья

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)



Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2010 г.
Рубрика: Управление портфелем активов   Управление рисками  

Ключевые слова: эффект диверсификации, инвестиционный портфель, специфический риск актива, систематический риск портфеля, дисперсия доходности актива, оптимальная диверсификация



В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Содержание статьи.
• Эффект "жука в муравейнике" и диверсификация в портфеле
• "Эффект жука" и модель оценки капитальных активов (CAMP)
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (318 Kb, 9 стр.)


Лимитовский Михаил Александрович

Лимитовский Михаил Александрович
Ученая степень: доктор экономических наук
Профессор, заведующий кафедрой корпоративных финансов Высшей школы финансов и менеджмента, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Анализ рисков инвестиционного проекта
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2011 г.

2. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #6, 2010 г.

3. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2010 г.

4. Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала
Журнал: Управленческий учет и финансы, #3, 2010 г.

Минасян Виген Бабкенович

Минасян Виген Бабкенович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
К. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Риски взаимоотношений государства и дотируемых компаний: агентская проблема
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2016 г.

2. Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2015 г.

3. CAPM-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

4. Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2012 г.

5. Анализ рисков инвестиционного проекта
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2011 г.

6. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #6, 2010 г.

7. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2010 г.

8. Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала
Журнал: Управленческий учет и финансы, #3, 2010 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru