Алгоритм расчета индекса диверсификационного потенциала рынка

В исследовании приведен алгоритм расчета индекса диверсификационного потенциала (ИДП) рынка на основе динамики попарных коэффициентов корреляции активов, торгующихся на нем. Предложен подход к моделированию волатильности доходности акций, фондовых индексов, портфелей; разработана модель прогнозирования, отличающаяся от уже существующих возможностью учитывать динамику ИДП рынка и получать более точные прогнозы.

Страниц: 11
Рейтинг:

Нагапетян А.Р., Олейник Е.Б.

УУиФ — 2019, №4

Применение конвергентных технологий управления в программах проектов высокой неопределенности целеполагания. Особенности процесса целеполагания

В статье рассматривается актуальная проблема — формирование качественного процесса целеполагания в программе крупных проектов, выполняемых в условиях высокой неопределенности. Основное внимание уделяется конвергентным технологиям минимизации неопределенностей целеполагания, связанных с внутренними источниками.

Страниц: 10
Рейтинг:

Неизвестный С.И., Неизвестный Н.С., Шешуков М.А.

УПП — 2019, №4

Управление рисками импортозамещения: механизмы, применяемые при реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии

В статье анализируется управление рисками импортозамещения в проектах возобновляемой энергетики. Авторы рассматривают ключевые риски и различные варианты развития событий на примере ветроэнергетических проектов, в частности, проекта строительства ветроэнергетической станции при условиях локализации производства оборудования.

Страниц: 10
Рейтинг:

Салтанов А.Г., Идрисова Р.А., Карасевич В.А., Хохлова А.В.

УФР — 2019, №3

Шанс как другое название риска. Управление рисками фирмы в условиях возрастающей нестабильности

Возрастающая нестабильность внешней среды ставит под сомнение традиционные методы управления рисками. Современная фирма потеряла контроль над своими рисками, ее целевая ориентация сместилась с поиска прибыли на поиск безопасности с соответствующим сжатием горизонта планирования и упрощением деятельности. В статье предлагается рассмотреть пути присвоения, возврата рисков, что потенциально может превратить их в шансы.

Страниц: 10
Рейтинг:

Анохов И.В.

УФР — 2019, №2

Коррекция оценки рыночного риска на основе VaR с учетом дней ожидаемой повышенной волатильности

Сегодня в периоды неожиданных крупных колебаний на мировом финансовом рынке инвесторы вынуждены тщательно прогнозировать не только возможную доходность от вложений, но и потенциальный риск. Особое значение имеет учет рыночного риска, корректность измерения которого во многом обусловливает стабильность и результативность торговых стратегий. Предложенный авторами подход демонстрирует эффективность для почти половины эмитентов из состава американского фондового индекса.

Страниц: 13
Рейтинг:

Смирнов А.А., Пилюгин Г.В.

УУиФ — 2018, №3

Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такого класса производных финансовых инструментов, как сделки своп, и их применение для хеджирования процентных рисков. Для автоматизированной оценки их стоимости применяется платформа Bloomberg. Процедура учитывает кредитные риски, испытываемые сторонами сделки.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2018, №2

Страхование и диверсификация риска

Кол-во лекций: 10
Рейтинг:

Кликунов Н.Д.

ВМ — 2018, №1

Страхование

Кол-во лекций: 14
Рейтинг:

Столяров А.И.

ВМ — 2018, №1

Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такой разновидности производных финансовых инструментов, как стандартный (классический) опцион. Автор рассматривает два этапа данной оценки: первый — расчет так называемой безрисковой стоимости опциона и второй — вычисление величины кредитного риска и коррекцию итоговой стоимости инструмента.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2018, №1

Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов

Данная работа посвящена применению метода максимальной энтропии для построения распределения цен активов исходя из реальных рыночных цен на колл-опционы (call option). В основе статьи лежит использование хорошо известных методов нахождения целевого распределения при различных значениях начальных параметров. Практическое применение метода рассмотрено на реальных рыночных данных.

Страниц: 12
Рейтинг:

Геворгян Р.А., Маргарян Н.Д.

УФР — 2018, №1

Система риск-менеджмента

Снижение рисков

(текущий раздел)

Электронная библиотека

Алгоритм расчета индекса диверсификационного потенциала рынка

Применение конвергентных технологий управления в программах проектов высокой неопределенности целеполагания. Особенности процесса целеполагания

Управление рисками импортозамещения: механизмы, применяемые при реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии

Шанс как другое название риска. Управление рисками фирмы в условиях возрастающей нестабильности

Коррекция оценки рыночного риска на основе VaR с учетом дней ожидаемой повышенной волатильности

Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков

Страхование и диверсификация риска

Страхование

Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов

Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов

Деривативы

Диверсификация

Страхование

Хеджирование