Алгоритм расчета индекса диверсификационного потенциала рынка

В исследовании приведен алгоритм расчета индекса диверсификационного потенциала (ИДП) рынка на основе динамики попарных коэффициентов корреляции активов, торгующихся на нем. Предложен подход к моделированию волатильности доходности акций, фондовых индексов, портфелей; разработана модель прогнозирования, отличающаяся от уже существующих возможностью учитывать динамику ИДП рынка и получать более точные прогнозы.

Применение конвергентных технологий управления в программах проектов высокой неопределенности целеполагания. Особенности процесса целеполагания

В статье рассматривается актуальная проблема — формирование качественного процесса целеполагания в программе крупных проектов, выполняемых в условиях высокой неопределенности. Основное внимание уделяется конвергентным технологиям минимизации неопределенностей целеполагания, связанных с внутренними источниками.

Управление рисками импортозамещения: механизмы, применяемые при реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии

В статье анализируется управление рисками импортозамещения в проектах возобновляемой энергетики. Авторы рассматривают ключевые риски и различные варианты развития событий на примере ветроэнергетических проектов, в частности, проекта строительства ветроэнергетической станции при условиях локализации производства оборудования.

Шанс как другое название риска. Управление рисками фирмы в условиях возрастающей нестабильности

Возрастающая нестабильность внешней среды ставит под сомнение традиционные методы управления рисками. Современная фирма потеряла контроль над своими рисками, ее целевая ориентация сместилась с поиска прибыли на поиск безопасности с соответствующим сжатием горизонта планирования и упрощением деятельности. В статье предлагается рассмотреть пути присвоения, возврата рисков, что потенциально может превратить их в шансы.

Коррекция оценки рыночного риска на основе VaR с учетом дней ожидаемой повышенной волатильности

Сегодня в периоды неожиданных крупных колебаний на мировом финансовом рынке инвесторы вынуждены тщательно прогнозировать не только возможную доходность от вложений, но и потенциальный риск. Особое значение имеет учет рыночного риска, корректность измерения которого во многом обусловливает стабильность и результативность торговых стратегий. Предложенный авторами подход демонстрирует эффективность для почти половины эмитентов из состава американского фондового индекса.

Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такого класса производных финансовых инструментов, как сделки своп, и их применение для хеджирования процентных рисков. Для автоматизированной оценки их стоимости применяется платформа Bloomberg. Процедура учитывает кредитные риски, испытываемые сторонами сделки.

Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такой разновидности производных финансовых инструментов, как стандартный (классический) опцион. Автор рассматривает два этапа данной оценки: первый — расчет так называемой безрисковой стоимости опциона и второй — вычисление величины кредитного риска и коррекцию итоговой стоимости инструмента.

Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов

Данная работа посвящена применению метода максимальной энтропии для построения распределения цен активов исходя из реальных рыночных цен на колл-опционы (call option). В основе статьи лежит использование хорошо известных методов нахождения целевого распределения при различных значениях начальных параметров. Практическое применение метода рассмотрено на реальных рыночных данных.