Методика оценки и классификации уровней волатильности для целей управления финансовыми рисками

В статье исследуется взаимосвязь волатильности, неопределенности и финансовых рисков. Предлагается методика оценки и классификации уровней волатильности, а также учета нестационарных факторов. Авторы определяют уровни волатильности биржевых индексов S&P500, HSI, RTS и IMOEX и государственных облигаций США, Гонконга и России, дают рекомендации по применению методов управления финансовыми рисками в зависимости от уровней волатильности цен базовых активов и других анализируемых показателей.

Ценообразование опционов на один пул базового актива

Работа посвящена игровой задаче с американскими опционами на единый пул базового актива, принадлежащими различным сторонам. Такие опционы заключаются, в частности, при совершении сделок мезонинного финансирования. Необходимо определить стоимость опционов и ситуации, при которых целесообразно их досрочное исполнение. В статье рассматривается дискретная по времени модель. Для решения задачи используется метод обратной рекурсии.

Риск-ориентированные решения в инвестиционно-строительном процессе

Статья посвящена решениям, относящимся к управлению рисками инвестиционно-строительного процесса. Авторы рассматривают вопросы снижения рисков, связанных с ростом издержек на производство строительной продукции, возможности цифровизации в процессе реструктуризации затрат по этапам инвестиционного процесса и подбора генподрядной организации, минимизации рисковых ситуаций за счет экономической надежности участников инвестиционного процесса, проблемы государственных гарантий их экономических интересов.

Современное предприятие: влияние организационной культуры на формирование и повышение эффективности системы экономической безопасности

В статье исследовано влияние организационной культуры на формирование и  повышение эффективности системы экономической безопасности российских предприятий.

Хеджирование выручки от продажи золота с использованием цепочек азиатских товарных опционов

В статье рассматривается один из аспектов возможного применения цепочек опционов — для хеджирования рисков в хозяйственной практике сырьевых компаний. Задача решается на примере хеджирования выручки от основного производства золотодобывающей компании.

Бивалютные депозиты как инструмент хеджирования процентного риска

В статье исследуется структура комбинированного финансового инструмента, известного как бивалютный (мультивалютный) депозит, проводится расчет его рыночной стоимости. На численном примере рассмотрена декомпозиция бивалютного депозита на опционную и депозитную части, показано, как выбрать приемлемый вариант для размещения денежных средств при помощи данного инструмента.

Современные методы снижения рисков факторинговых операций: перспективы внедрения и применения

Цель статьи — изучение специфических инструментов снижения рисков для факторинговых компаний. Актуальность темы подтверждается необходимостью применять в текущих условиях современные подходы к риск-менеджменту. Задачи авторского исследования — обоснование различных механизмов для снижения рисков факторинговых операций, а также изучение взаимодействия с электронными площадками (маркетплейсами) с позиции управления рисками.

Контроль рисков портфеля частного инвестора

Цель статьи — описать риски, с которыми столкнется каждый портфельный инвестор, и проиллюстрировать их наглядными примерами. Авторы рассказывают о том, почему важен риск-профиль инвестора и как его выявить, рассматривают распределение биржевых инструментов по риску и доходности, описывают инвестиционные риски, различия между активным и пассивным инвестированием, способы снижения ценового риска и хеджирование портфеля с помощью фьючерсов и опционов.

Как минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность полетов

Обеспечение безопасности полетов при аэронавигационном обслуживании — основная задача ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и приоритетное направление в деятельности предприятия. В соответствии с законодательством РФ и международными требованиями в компании введена и функционирует система управления безопасностью полетов. Правила и стандарты созданы для людей, поэтому человеческий фактор здесь играет важную роль. Каковы связанные с ним риски и как их минимизировать — рассказали авторы данной статьи.