Особенности оценки рисков диверсифицированной компании

Стратегия корпоративной диверсификации подвергается жесткой критике из-за высоких рисков и будущей неопределенности для компании, поэтому вопрос оценки этих рисков и их влияния на эффективность диверсификации сегодня является актуальным для компаний. В статье проведена оценка рисков диверсифицированной компании. В ходе исследования разработана модель для оценки эффективности сделки диверсификации с учетом рисков и рекомендации по ее применению для аналогичных стратегических сделок.

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Аспекты управления отраслевой диверсификацией кредитного портфеля и показателями концентрации

Статья посвящена проблемам количественных оценок концентрационных параметров и применимости существующего инструментария к управлению отраслевой диверсификацией кредитных вложений на этапе лимитирования.

Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля

В статье анализируются причины возникновения глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. с точки зрения роста риска концентрации в кредитном портфеле. Автор описывает методы измерения и способы контроля рисков концентрации, а также приводит обзор международной нормативной практики регулирования кредитной концентрации портфелей банков.

Влияние международной диверсификации активов на риск и доходность инвестиционного портфеля

В статье, открывшей серию "Различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем", мы кратко охарактеризовали концепцию диверсификации как средства, используя которое можно повысить скорректированную по риску доходность инвестиций. Во второй статье, вошедшей в данную серию, мы проведем развернутый анализ концепции глобальной диверсификации и обсудим вопрос о том, почему инвесторам следует не только вкладывать капитал в различные классы активов, но и диверсифицировать инвестиционные портфели в глобальном масштабе с целью повышения скорректированной по риску доходности.

Активное управление портфелем ценных бумаг с использованием информационной концепции

В настоящей статье описываются результаты разработки математической модели активного управления портфелем ценных бумаг с использованием основ теории формирования портфеля CAPM и информационной концепции, что дает возможность учитывать необходимость диверсификации портфеля и отрицательное влияние ошибочного прогноза на результат. Автор приводит разработанный им алгоритм оптимизации портфеля, анализ результатов экспериментов по оптимизации структуры портфеля и прогнозированию курсов ценных бумаг.

Диверсификация

(текущий раздел)