Аспекты управления отраслевой диверсификацией кредитного портфеля и показателями концентрации
Голубов А.П., Марьин А.В., Чуев Г.В.

Аннотация

Статья посвящена проблемам количественных оценок концентрационных параметров и применимости существующего инструментария к управлению отраслевой диверсификацией кредитных вложений на этапе лимитирования.

Ключевые слова: отраслевой риск, диверсификация портфеля, капитал под риском, Capital at Risk, лимит вложений
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2010 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 7.
Кол-во знаков: около 13,953.

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х тт. Т. 2. / Под общ. ред. В.М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1999.

2. Дюлманн К. Измерение отраслевой концентрации с помощью модели инфицирования. — Подробнее .

3. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

4. Dorfman R. (1979). «A formula for the Gini сoefficient». The Review of Economics and Statistics. Vol. 61, pp. 146-149.

5. Gastwirth J.L. (1972). «The estimation of the Lorenz curve and Gini index». The Review of Economics and Statistics. Vol. 54, pp. 306-316.

6. Shannon C.E. (1948). «A mathematical theory of communications Bell System Technical Journal. Vol. 27, pp. 379—423 (July) and 623-656 (October).

Марьин Александр Владимирович

Марьин Александр Владимирович

Директор департамента рисков ОАО "Русь-Банк".

Москва

Другие статьи автора 2

Голубов Андрей Павлович

Голубов Андрей Павлович

Начальник отдела оценки операционного риска департамента риск-менеджмента ОАО "Русь-Банк", член Института внутренних аудиторов.

Москва

Имеет опыт реализации проектов в агропромышленном, консультационном, издательском, банковском бизнесе.

Другие статьи автора 2

Чуев Геннадий Владимирович

Чуев Геннадий Владимирович

Начальник отдела анализа рыночных рисков управления оценки и анализа рыночных рисков департамента риск-менеджмента ОАО "Русь-Банк".

Москва