Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2011 > Статья

Анализ рисков инвестиционного проекта
Investment project risks analysis



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2011 г.
Рубрика: Методы оценки инвестиционных проектов  

Ключевые слова: анализ чувствительности, сценарный анализ, VaR, ES, маржинальная VaR, стоимость VaR проекта, CFaR проекта, линия толерантности



В работе предложена методология стратегического управления ценностью компании с учетом рисков реализуемых проектов. Авторы применяют новые меры рисков, предлагают методологию их выделения с помощью нескольких критериев и показателей.

Содержание статьи.
• Риски проектов: традиционный подход к анализу
• Рекомендуемые традиционные методы исследования рисков
— Два метода анализа чувствительности инвестиционного проекта
• Некоторые современные меры риска проектов и их применение в анализе проектов
— Расчет индивидуальной VaR проекта
— Расчет маржинальной VaR проекта
— Позиционирование проектов по двум критериям: NPV и VaR
— Построение линии толерантности
— Дополнительные возможности по оценке рисков проекта
— Стоимость VaR (ES) и практическое применение показателей
— Определение денежного потока под риском (CFaR) проекта или бизнеса
— Использование VaR и CFaR
• Заключение
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сценарный анализ инвестиционного проекта
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Использование VaR в оценке риска инвестиционных проектов
• ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчет ES и стоимости VaR для инвестиционного проекта

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (329 Kb, 19 стр.)


Лимитовский Михаил Александрович

Лимитовский Михаил Александрович
Ученая степень: доктор экономических наук
Профессор, заведующий кафедрой корпоративных финансов Высшей школы финансов и менеджмента, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Анализ рисков инвестиционного проекта
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2011 г.

2. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #6, 2010 г.

3. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2010 г.

4. Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала
Журнал: Управленческий учет и финансы, #3, 2010 г.

Минасян Виген Бабкенович

Минасян Виген Бабкенович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
К. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Риски взаимоотношений государства и дотируемых компаний: агентская проблема
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2016 г.

2. Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2015 г.

3. CAPM-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

4. Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2012 г.

5. Анализ рисков инвестиционного проекта
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2011 г.

6. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #6, 2010 г.

7. Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2010 г.

8. Разработка и применение итерационных алгоритмов определения структуры и оценки стоимости капитала
Журнал: Управленческий учет и финансы, #3, 2010 г.

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
skillbox отзывы о курсах и о методике обучения.
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru