О сравнении определенных мер катастрофических рисков

Минасян Виген Бабкенович


	1		Введение
	3		Сравнение мер риска es мер риска
	4		Сравнение мер риска мер риска
	5		Сравнение мер риска мер риска
	6		Заключение Литература

Система риск-менеджмента Оценка рисков

Ключевые слова: катастрофические риски, меры риска VaR и ES, мера риска VaR в степени t, мера риска ES в степени t, сравнение мер риска, смеси мер риска

Аннотация

В статье исследуется возможность сравнения определенных мер риска со смесями других мер риска. Результаты можно применять на практике для построения мер риска большего уровня катастрофичности путем создания смесей из других мер.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2022 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 6

DOI

10.36627/2221-7541-2022-4-4-284-289 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2022-4-4-284-289

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Кроуи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. — М.: Юрайт, 2018.

2. Hull J.C. (2007). Risk Management and Financial Institutions. London: Pearson Education International.

3. Jorion P. (2007). Value at Risk. New York: McGraw-Hill.

4. Минасян В.Б. Новые способы измерения катастрофических рисков: меры «VaR в степени t» и их вычисление // Финансы: теория и практика. — 2020. — №24(3). — С. 92–109.

5. Минасян В.Б. Меры «VaR в степени t» и «ES в степени t» и меры риска искажения // Финансы: теория и практика. — 2020. — №24(6). — С. 92–107.

6. Belles-Sampera J., Guillén M., Santolino M. (2014). «Beyond value-at-risk: GlueVaR distortion risk measures». Risk Analysis, Vol. 34(1), pp. 121–134.

7. Basel Committee on Banking Supervision. Minimum Capital Requirements for Market Risk. — Подробнее .

8. Минасян В.Б. Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай равномерного и треугольного распределений убытков // Управление финансовыми рисками. — 2019. — №3. — C. 200–208.

9. Минасян В.Б. Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай общего закона распределения убытков, сравнение с другими мерами риска // Управление финансовыми рисками. — 2019. — №4. — С. 298–320.

Минасян Виген Бабкенович
к. ф.-м. н.

К. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Москва

Другие статьи автора 12

Электронная библиотека