Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Системный подход (часть 1)

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Как управлять финансовыми рисками производственных и розничных компаний

Цель данной статьи — описать подход к выявлению финансовых рисков, влияющих на деятельность производственной или розничной компании, и научиться ими управлять. Авторы предлагают определить возможные категории рисков, выделить финансовые риски — события, которые могут как предоставлять потенциальные возможности, так и негативно влиять на деятельность организации. Также в работе предлагается задать показатели, позволяющие достоверно определить момент наступления подобных событий и методы реагирования на риски.

Модели интеграции кредитного и рыночного риска

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Управления инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска)

В статье рассматривается управление инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска) на основе расчетно-математических, прогностических и оценочных моделей управления рисками, применения аналитического подхода и оценки проектных инвестиций в развитие социально-экономической системы (фирмы, организации, предприятия).

Управление клиентским портфелем как способ минимизации риска снижения доходности бизнеса

В статье описан один из возможных подходов к управлению клиентским портфелем компании. Автор подробно излагает методику определения уровня риска, соответствующего конкретному элементу портфеля (клиенту), и предлагает экономико-математическую модель оптимизации портфеля.

Энтропийный подход к оценке рыночных рисков

Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Стратегическое управление нефинансовыми рисками

В настоящей статье автор рассматривает стратегическую составляющую управления нефинансовыми рисками, предлагает систему установки лимитов совершения операций, формирует модель резерва на покрытие нефинансовых рисков, освещает аспекты автоматизации управления рисками и предлагает способы обеспечения непрерывности деятельности организации.

Долговые обязательства аффилированных лиц: налоговые последствия для сторон по сделке поручительства

В статье рассмотрена нестандартная ситуация: несколько компаний (группа компаний) привлекают заемные средства, обеспечениями по которым являются поручительства компаний этой же группы. Поручителям планируется выплатить вознаграждения по итогам нескольких лет. Автор рассказывает, каким рискам в части налогообложения подвергают себя стороны сделки и какие решения выносят суды при разрешении споров между налогоплательщиками и налоговыми
органами.

Устойчивость цепочек поставок в условиях глобального финансового кризиса: эмпирическое исследование

Глобальный финансовый кризис стал настоящим испытанием для многих компаний. Отдельной «проверке на прочность» подверглись цепочки поставок. Предлагаемая вниманию читателей работа содержит обзор литературы, посвященной вопросам управления рисками цепочек поставок, а также описание исследования, целью которого было выяснить, как управление рисками влияет на устойчивость и уязвимость систем поставок.

Двухсценарная методика определения стоимости долгов: единичная оценка

В статье рассмотрены ключевые параметры, влияющие на стоимость долговых обязательств, а также представлена двухсценарная методика оценки дебиторской задолженности как одного из видов долговых обязательств. Механизм оценки на основе данной методики раскрыт на примере предприятия, работающего в отрасли телекоммуникаций.