Использование современных методов оценки рыночных рисков для принятия эффективных управленческих решений

Учитывая неопределенность развития рыночной ситуации, непредсказуемость действий конкурентов, неполноту информации и другие факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность компании, ее руководству необходимо иметь представление обо всех возможных вариантах развития событий для выбора наилучшего из них. Использование метода VaR и его модификаций представляет собой наиболее эффективный подход к управлению компанией и увеличению ее стоимости.

Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов

В статье рассмотрена динамика распределения показателя Value at Risk российских акций в течение последних полутора лет (с момента начала кризиса). Автором проанализированы статистические параметры и особенности профиля VаR. Полученные статистические характеристики всего рынка в целом могут служить ориентиром при установлении лимитов stop-loss и лимитов на VаR для конкретных позиций или портфелей акций.

Управление ценовыми рисками товаров биржевой группы

В статье описан внедренный на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению ценовым риском по биржевой группе металлов. Авторы рассматривают причины возникновения ценового риска, методы его оценки и минимизации. Анализируемые процессы управления ценовым риском ввиду их универсальности можно осуществить на любых предприятиях, использующих в производстве металлы биржевой группы.

Критерии выбора иностранного банка при открытии счета компании

Репутация банка, в котором компания размещает свои средства, и качество обслуживания счета во многом определяют эффективность ведения бизнеса. Российский рынок банковских услуг в последние годы изобилует разнообразными предложениями иностранных банков. В статье приведена краткая характеристика основных банков, работающих с российскими клиентами, а также рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия с иностранными банками при открытии счета компании.

Стратегические риски генерирующих компаний

В статье представлены результаты идентификации и оценки актуальных стратегических рисков генерирующих компаний РФ на основе анализа промежуточных итогов реформы российской электроэнергетики. Авторы статьи ранжируют выявленные стратегические риски по величине возможных потерь генерирующей компании и предлагают меры реагирования на наиболее значительные из них.

Особенности анализа кредитных рисков предприятий оптовой торговли пищевыми продуктами в условиях экономического кризиса

Статья раскрывает особенности анализа кредитоспособности предприятий оптовой торговли пищевыми продуктами. Рассматриваются финансовые риски, возникающие в отрасли в период экономического кризиса. Автор предлагает некоторые подходы к идентификации этих рисков и способы структурирования кредитных сделок.

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Управление рисками проектов развития в государственном секторе

Целью данной статьи является оценка процессов управления рисками в проектах развития сельской местности, осуществляемых в небольших развивающихся государствах. Особое внимание уделено проблеме обезлесивания в Бразилии. Авторы рассматривают философию проектов развития, особенности управления рисками проектов развития. Основные вопросы, затронутые в статье, касаются охраны окружающей среды, состояние которой влияет на социальный и экономический рост развивающихся стран.

Возможности многокритериальной оптимизации запасов с учетом рисков в формате метода дерева решений

В статье впервые проиллюстрированы возможности и особенности многокритериальной оптимизации стратегий управления запасами с учетом рисков по методу дерева решений. Отмечена специфика реализации такого подхода на практике.

Разработка фундаментального междисциплинарного подхода к моделированию логистических и производственных сетей на основе DIMA

В статье рассмотрены основные принципы методологии DIMA, целью которой является разработка фундаментального междисциплинарного подхода к моделированию логистических и производственных сетей. Более подробно автор останавливается на решении задач динамического структурно-функционального синтеза и реконфигурирования цепей поставок с учетом факторов неопределенности, активности элементов системы и взаимосвязи моделей планирования и управления цепями поставок.