Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2015 > Статья

Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов
Determination of structured products risk based on a pool of assets



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2015 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Управление рисками  

Ключевые слова: структурные продукты, VaR, копула, доходность активов, коэффициент участия



В статье приведен алгоритм для расчета рисков структурного продукта и управления ими, основанного на корзине из коррелированных активов. Для расчета рисков используется метод копул, и на его основе вычисляется VaR для структурного продукта. На примере корзины активов, состоящей из драгоценных металлов, авторы иллюстрируют практическое применение предложенного подхода.

Содержание статьи.
• Эконометрика
— Рис. 1. Распределение доходности золота и серебра
— Рис. 2. Доходность золота
— Рис. 3. Долходность серебра
— Рис. 4. Сгенерированная доходность: выборка из 1000 наблюдений
— Рис. 5. Сгенерированная доходность золота
— Рис. 6. Сгенерированная доходность серебра
— Таблица. Доходность золота и серебра: последние значения
— Таблица. Доходность золота и серебра: последние значения (продолжение)
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (253 Kb, 10 стр.)


Геворгян Рубен Альбертович

Геворгян Рубен Альбертович
Ученая степень: д. э. н., к. ф.-м. н.
Профессор кафедры математических моделей в экономике факультета экономики и управления Ереванского государственного университета
Местоположение: г. Ереван, Армения

Список статей этого автора:

1. Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2018 г.

2. Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2015 г.

3. Использование энтропии и информации связи в построении инвестиционных портфелей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

4. Энтропийный подход к оценке рыночных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

Амбарцумян Арев

Амбарцумян Арев
Аспирант кафедры математических методов в экономике экономического факультета Ереванского государственного университета
Местоположение: г. Ереван, Армения

Список статей этого автора:

1. Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2015 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru