Электронная библиотека
Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов
Геворгян Р.А., Амбарцумян А.
|
|
||
1 |
Эконометрика | |
5 |
Рис. 1. Распределение доходности золота и серебра | |
6 |
Рис. 2. Доходность золотаРис. 3. Долходность серебра | |
7 |
Рис. 4. Сгенерированная доходность: выборка из 1000 наблюдений | |
8 |
Рис. 5. Сгенерированная доходность золотаРис. 6. Сгенерированная доходность серебра | |
9 |
Таблица. Доходность золота и серебра: последние значения | |
10 |
Таблица. Доходность золота и серебра: последние значения (продолжение)Литература |
1. Lietz M., Dagmar Е. (2004). Structured Products Handbook. Vienna: Oesterreichische Nationalbank.
2. Nelsen R.B. (1998). An Introduction to Copulas. Lectures Notes in Statistics. New York: Springer Verlag.
3. Bouye E., Durrleman V., Nikeghbali A., Riboulet G. and Roncalli T. (2000). Copulas for Finance: а Reading Guide and Some Applications. — Подробнее .
Геворгян Рубен Альбертовичд. э. н., к. ф.-м. н.
профессор
Профессор кафедры математических моделей в экономике факультета экономики и управления Ереванского государственного университета. г. Ереван, Армения
Амбарцумян Арев
Аспирант кафедры математических методов в экономике экономического факультета Ереванского государственного университета. г. Ереван, Армения