Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности банками в условиях кризиса
Соколова В.В.

Аннотация

Статья описывает инструменты и методы системы управления рыночными рисками на основе передовой практики и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Автор доказывает, что риск-менеджмент может и должен быть отправной точкой для формирования инвестиционной стратегии, т.к. именно риск-менеджмент увязывает ее с достаточностью капитала и управлением ликвидностью. Статья также затрагивает актуальные вопросы банковского регулирования.

Содержание

1
Банковские риски: теория, практика, методология
Введение

2
Основные показатели для измерения риск-аппетита: VaR, CaR, EaR

3
Методы и инструменты управления рыночными рисками: лимитирование, хеджирование, покрытие и закрытие позиций, неттинг

4
Клиентские позиции: обязательства по операциям на открытых финансовых рынках в рамках ISDA и RISDA. Хеджирование и спекуляции

5
Требования базельского комитета и новое в управлении рисками

7
Базельские стандарты и позиция банка России
Заключение

8
Источники

Ключевые слова: позиции, подверженные рыночному риску, специфические риски контрагентов / эмитентов, риски рынков присутствия, колебания процентных ставок, обменных курсов, цен на активы, торговый и инвестиционный портфели банка, риски ликвидности
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2015 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 24,208.

1. Basel III: a Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems — Revised Version June 2011. — Подробнее .

2. Basel Committee on Banking Supervision. Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management. — Подробнее .

3. Положение Банка России №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Ба-зель III»)» от 28 декабря 2012 г. — Подробнее .

4. Инструкция Банка России №139-И «Об обязательных нормативах банков» от 3 декабря 2012 г. — Подробнее .

5. Положение №387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» от 28 сентября 2012 г. — Подробнее .

Соколова Вера Всеволодовна

Соколова Вера Всеволодовна

В прошлом аудитор компании KPMG, начальник кредитного отдела управления по работе с крупными отраслевыми клиентами ОАО «Альфа-Банк».

г. Москва

В прошлом аудитор компании KPMG. Занимала руководящие посты в сфере управления рисками в ведущих международных компаниях Deloitte & Touche, «Нордеа Банк», «Банке Интеза». Независимый консультант по риск-стратегии и процедурам риск-менеджмента.

Другие статьи автора 3