В рамках данной статьи был осуществлен сравнительный анализ востребованности ключевых инструментов заемного финансирования, «зеленого» кредитования и эмиссии «зеленых» облигаций, в трех ключевых отраслях «зеленой» экономики России: возобновляемой энергетики, экологичного транспорта и строительства. Особое внимание при анализе актуальных условий заемного финансирования было уделено влиянию природы реализуемых в отраслях проектов и мер государственной поддержки на эффективность использования инструментов. Был проведен углубленный обзор сегментов рынка «зеленых» облигаций, относящихся к данным отраслям, а также оценена практика использования кредитования на них. Автором было установлено, что в действующих условиях реализации проектов «зеленый» кредит в рамках проектного финансирования представляется наиболее оптимальным вариантом финансирования для большинства проектов. Также, в ходе исследования были определены как специфические для каждой отрасли, так и общие факторы, обуславливающие предпочтения участников рынка в выборе инструментария. Данная статья призвана дополнить существующие в научной литературе исследования, уделяя особое внимание причинам возникновения дисбалансов спроса на инструменты «зеленого» заемного финансирования. Результаты работы могут быть полезны сотрудникам государственных экспертно-аналитических структур, а также любым исследователям, занимающимся проблематикой финансирования в области устойчивого развития.

Российский рынок корпоративных облигаций активно развивается, при этом количество характерных для него нерыночных выбросных котировок растет. В работе предложена математическая модель фильтрации для построения корректного тренда котировок, позволяющая более качественно осуществлять оценку рыночных рисков. Модель разработана на основе математической модели SARIMA, скорректирована на выбросы с учетом маркетинговых прокси-индексов и на ликвидность по числу и объему торгов на конкретный день.

Работа посвящена игровой задаче с американскими опционами на единый пул базового актива, принадлежащими различным сторонам. Такие опционы заключаются, в частности, при совершении сделок мезонинного финансирования. Необходимо определить стоимость опционов и ситуации, при которых целесообразно их досрочное исполнение. В статье рассматривается дискретная по времени модель. Для решения задачи используется метод обратной рекурсии.

В статье рассматривается один из аспектов возможного применения цепочек опционов — для хеджирования рисков в хозяйственной практике сырьевых компаний. Задача решается на примере хеджирования выручки от основного производства золотодобывающей компании.

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

В работе предложена торговая стратегия инвестирования на рынке криптовалют, использующая моменты входа на рынок на основе дополнительных источников информации. Соответствующая задача поставлена как задача по классификации тренда стоимостных показателей криптовалют. Для ее решения в статье применяются ансамблевые модели и глубокие нейронные сети. Компьютерный анализ стратегий инвестирования показал преимущество предложенной модели перед традиционными методами машинного обучения.

Статья посвящена применению методов машинного зрения для оптимизации инвестиционных портфелей. Автор рассматривает метод сверточных нейронных сетей и алгоритмов кластеризации, приводит оптимальные параметры метода для портфелей, построенных на основе ценных бумаг российских эмитентов.

Статья рассказывает о методах оценки рыночной стоимости облигаций, содержащих встроенные опционы, в том числе конвертируемых облигаций. Разъясняются особенности методов с четким выделением стоимости опциона.

В статье представлена модель принятия решений о сделках с ценными бумагами с использованием минимаксного критерия аппроксимации. Авторский подход позволяет оценить волатильность торговли и применять этот показатель для оценки риска инвестиций по достоверности сигнала, полученного стандартными методами. Он учитывает диапазон ценовых изменений за каждый период торговли, позволяет сделать вывод о целесообразности сделок в случае повышенного риска.