1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Инвестирование
  5. Портфельные инвестиции
  6. Биржевая торговля
  7. Рынок акций

Исследование влияния пандемии COVID-19 на международные авиаперевозки

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

Страниц: 13
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УУиФ — 2022, №1

Исследование влияния пандемии covid-19 на международные авиаперевозки

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

Страниц: 13
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

МИ — 2022, №1

Тестируем торговые стратегии на рынке акций на языке Python профессионально (часть 2)

В статье показаны правила тестирования торговых стратегий на рынке акций с требованиями по профессиональной проверке исследовательских гипотез и применения языка программирования Python. Представленные в работе алгоритмы рассматриваются как обязательные при изучении торговых стратегий в магистерской программе «Финансовые рынки и финансовые институты» НИУ ВШЭ. Во второй части статьи приведены приемы поиска данных по финансовым рынкам для тестирования торговых стратегий с помощью Python.

Страниц: 23
Рейтинг:

Теплова Т.В., Томтосов А.Ф.

УУиФ — 2020, №2

О методах количественного анализа финансовых показателей компании в условиях высокой рискованности инвестиций

В статье исследованы методы количественного анализа скрытых статистических связей финансовых показателей компаний в условиях высокой рискованности инвестирования. Предложен новый полупараметрический метод оценивания показателей хвостовой зависимости с использованием моделей BB1 и BB7. Представленный метод позволит финансовым компаниям адекватно оценивать инвестиционные риски в условиях наступления экстремальных событий.

Страниц: 12
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2020, №2

Установление волатильности между фондовыми рынками России и развитых стран

Статья посвящена выявлению степени взаимозависимости между рынками России, США, Великобритании, Германии, Франции. Получены оценки коэффициентов для матрицы вариаций-ковариаций двумерной модели BEKK GARCH (1,1), оценки изменяющихся динамических корреляций, установлено направление причинности волатильности по тесту Грейнджера. Результаты исследования помогают лучше понять взаимосвязи между фондовыми рынками и могут быть полезны для портфельных менеджеров, финансовых аналитиков и финансовых властей.

Страниц: 16
Рейтинг:

Салманов О.Н.

УФР — 2020, №2

Тестируем торговые стратегии на рынке акций на языке Python профессионально (часть 1)

В статье показаны правила тестирования торговых стратегий на рынке акций с требованиями по профессиональной проверке исследовательских гипотез и  применения языка программирования Python. Эти требования сегодня стали стандартными для специалистов финансового рынка. Представленные алгоритмы работы с программными пакетами и с базами данных рассматриваются как обязательные при изучении торговых стратегий в магистерской программе «Финансовые рынки и финансовые институты» НИУ ВШЭ.

Страниц: 17
Рейтинг:

Теплова Т.В., Томтосов А.Ф.

УУиФ — 2020, №1

Голосующие и неголосующие акции: права на капитал в компаниях разных стран мира

Структура акционерного капитала с несколькими классами акций (dual-class) — распространенный механизм контроля. Авторы исследуют рынок крупнейших в 2017 г. рынков акций — США, Франции, Швеции и Канады, анализируют факторы, которые объясняют различие цен по голосующим и неголосующим акциям, и потенциальные риски владельцев собственного капитала при структуре с dual-class.

Страниц: 15
Рейтинг:

Теплова Т.В., Шабалин П.Г.

УУиФ — 2017, №4

Spin-Off ETF и Smart Beta: стратегии инвестиций за счет выделения активов

В работе рассмотрены популярные факторные инвестиционные стратегии и показана оригинальная стратегия построения инвестиционного портфеля на акциях, выделяемых из материнских компаний самостоятельно функционирующих бизнес-единиц. Данные акции могут быть потенциально интересны инвесторам. Показаны результаты работы таких биржевых фондов (ETF) в сравнении с бенчмарком и проанализированы факторы, влияющие на появление такого рода компаний на рынке и их потенциал наращения стоимости.

Страниц: 16
Рейтинг:

Теплов А.С.

УУиФ — 2017, №4

Модификация метода остаточного дохода: учет рыночных реалий

В статье описываются особенности и области применения метода остаточного дохода, приводятся алгоритмы расчета и рассматриваются информационная база для определения стоимости акций публичных компаний, а также примеры использования современных информационных систем. Статья предназначена для стоимостных аналитиков, студентов финансовых вузов и консультантов в области оценки стоимости предприятий.

Страниц: 7
Рейтинг:

Богатырев С.Ю.

УУиФ — 2017, №3

Стоимостная оценка методом остаточного дохода: алгоритмы применения и информационные средства

В статье описываются особенности и области применения метода остаточного дохода, приводятся алгоритмы расчета и рассматриваются информационная база для определения стоимости акций публичных компаний, а также примеры использования современных информационных систем. Статья предназначена для стоимостных аналитиков, студентов финансовых вузов и консультантов в области оценки стоимости предприятий.

Страниц: 10
Рейтинг:

Богатырев С.Ю.

УУиФ — 2017, №2

Рынок акций

(текущий раздел)