Введение

Язык программирования python и данные базы Thomson Reuters

Рис. 1. Пример поискового запроса и имеющиеся опции по мультипликаторам

Рис. 2. Пример поискового запроса по выбору временного периода анализа и шага формирования доходности портфеля

Таблица 1. Пример значений мультипликатора Р/Е по отдельным компаниям российского рынка

Таблица 2. Помесячные значения цен акций по 2019 г. для отдельных бумаг выборки

Рис. 3. Накопленная доходность стратегии «Низкий Р/Е»

Рис. 4. Попадание бумаги в портфель соответствующего месяца: отображение в программе

Рис. 5. Кумулятивная доходность по стратегии «Высокий Р/Е»

Рис. 6. Кумулятивная доходность построенного бенчмарка

Рис. 7. Сопоставление результатов помесячного инвестирования по двум стратегиям и разновзвешенному построенному индексу

Рис. 8. Накопленная доходность хедж-портфеля (стратегия шорта по портфелю «Высокий Р/Е»)

Профессиональная проверка гипотез

Рис. 9. Результаты тестирования стратегии «Высокий Р/Е» по многофакторной модели: отображение в программе

Рис. 10. Изменения накопленной доходности стратегии «Высокий Р/Е» с учетом и без учета издержек

Рис. 11. Фиксация расчетов по трехфакторной модели стратегии «Высокий Р/Е» с издержками: отображение в программе

Литература