Оценка рыночных рисков корпоративных облигаций с помощью методов искусственного интеллекта

Российский рынок корпоративных облигаций активно развивается, при этом количество характерных для него нерыночных выбросных котировок растет. В работе предложена математическая модель фильтрации для построения корректного тренда котировок, позволяющая более качественно осуществлять оценку рыночных рисков. Модель разработана на основе математической модели SARIMA, скорректирована на выбросы с учетом маркетинговых прокси-индексов и на ликвидность по числу и объему торгов на конкретный день.

Ценообразование опционов на один пул базового актива

Работа посвящена игровой задаче с американскими опционами на единый пул базового актива, принадлежащими различным сторонам. Такие опционы заключаются, в частности, при совершении сделок мезонинного финансирования. Необходимо определить стоимость опционов и ситуации, при которых целесообразно их досрочное исполнение. В статье рассматривается дискретная по времени модель. Для решения задачи используется метод обратной рекурсии.

Уровень инвестиционной привлекательности регионов: возможности для сопоставления (на примере Красноярского края и Иркутской области)

Устойчивое и успешное развитие экономических субъектов невозможно без инвестиционной деятельности. Она может оцениваться с помощью показателя инвестиционной привлекательности, который применяется в том числе и к регионам. В статье представлен сравнительный анализ инвестиционной привлекательности Красноярского края и Иркутской области. Авторы сопоставляют полученные результаты и приводят экспертную оценку.

Хеджирование выручки от продажи золота с использованием цепочек азиатских товарных опционов

В статье рассматривается один из аспектов возможного применения цепочек опционов — для хеджирования рисков в хозяйственной практике сырьевых компаний. Задача решается на примере хеджирования выручки от основного производства золотодобывающей компании.

Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

В статье представлена модель оптимизации долевой структуры инвестиционного портфеля с использованием минимаксной задачи, графического инструментария фондового рынка и интервальных данных. Для вычисления долей инвестирования в акции автор применяет модель формирования инвестиционного портфеля с фиксированной доходностью и параметрической шкалой риска потери капитала, а также предлагает новую оценку риска активов, связанную с волатильностью цен акций по длине тела и фитиля «японской свечи».

Взаимосвязь и цикличность инвестиционных и инновационных рисков в условиях инклюзивного развития

В статье рассматривается взаимосвязь условий реализации инвестиционных рисков с инновационными рисками в условиях финансовой и институциональной нестабильности. Авторами предложена циклическая модель, описывающая последовательность принятия решений по выбору плановой доходности и риска инвестиционного портфеля со стороны институциональных инвесторов в зависимости от его ранее реализованной доходности.

Метод управления портфельным риском в сфере кредитования клиентов на основе комплексного использования двух минимаксных моделей

Автором статьи выполнены анализ, оценка и оптимизация долевой структуры кредитного субпортфеля коммерческого банка с использованием двух минимаксных моделей. В первой модели используются вероятностные оценки риска входящих в портфель кредитов, во второй — дюрации погасительных платежей по кредиту. В работе рассмотрены оптимальные схемы кредитования с учетом поправочных коэффициентов, вопрос формирования кредитного субпортфеля при льготном кредитовании.

О некоторых подходах к построению торговых стратегий на рынках криптовалют

В работе предложена торговая стратегия инвестирования на рынке криптовалют, использующая моменты входа на рынок на основе дополнительных источников информации. Соответствующая задача поставлена как задача по классификации тренда стоимостных показателей криптовалют. Для ее решения в статье применяются ансамблевые модели и глубокие нейронные сети. Компьютерный анализ стратегий инвестирования показал преимущество предложенной модели перед традиционными методами машинного обучения.

Оптимизация портфеля методом машинного зрения

Статья посвящена применению методов машинного зрения для оптимизации инвестиционных портфелей. Автор рассматривает метод сверточных нейронных сетей и алгоритмов кластеризации, приводит оптимальные параметры метода для портфелей, построенных на основе ценных бумаг российских эмитентов.

Оценка инвестиционных рисков российским private banking в постковидную эпоху

В статье рассматриваются изменения на российском рынке private banking в  постковидную эпоху. Автор показывает, что инвестиционные предпочтения VIP-клиентов, которым необходимы альтернативные инструменты, постепенно смещаются от госбанков в сторону средних и нишевых банков.