Метод управления портфельным риском в сфере кредитования клиентов на основе комплексного использования двух минимаксных моделей 
Выгодчикова И.Ю.

1
Введение

2
Схемы, используемые в модели
Параметры риска

5
Рис. 1. Система поддержки принятия решений (СППР) о кредитовании

6
Результаты исследования
Таблица 1. Структура кредитов «Совкомбанка» на 1 мая 2021 г.

7
Рис. 2. Исходные доли кредитования
Рис. 3. Оценка долей (по математической модели минимакса и рисков)

8
Рис. 4. Коррекция с учетом дюрации
Таблица 2. Оптимальные доли кредитования клиентов «Совкомбанка»
Заключение
Литература

Ключевые слова: кредитный субпортфель, оценка риска, минимакс, долевая структура портфеля, оптимизация, алгоритм, принятие решений

Аннотация

Автором статьи выполнены анализ, оценка и оптимизация долевой структуры кредитного субпортфеля коммерческого банка с использованием двух минимаксных моделей. В первой модели используются вероятностные оценки риска входящих в портфель кредитов, во второй — дюрации погасительных платежей по кредиту. В работе рассмотрены оптимальные схемы кредитования с учетом поправочных коэффициентов, вопрос формирования кредитного субпортфеля при льготном кредитовании.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2021 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9

DOI

10.36627/2221-7541-2021-3-3-214-222 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2021-3-3-214-222

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Бухонова С.М., Яблонская А.Е. Исследование цифровой трансформации российского банковского сектора в контексте его инвестиционной привлекательности // Вопросы инновационной экономики. — 2020. — Т.10. — №2. — С. 951–960.

2. Волокобинский М.Ю., Пекарская О.А., Рази Д.А. Принятие решений на основе метода анализа иерархий // Вестник Финансового университета. — 2016. — №2. — С. 4233–4217.

3. Выгодчикова И.Ю. О методе аппроксимации экономических данных, основанном на задаче П.Л. Чебышева и ее обобщении // Известия Саратовского университета. — Серия «Экономика. Управление. Право». — 2012. — Т.12. — Выпуск1. — С. 77–80.

4. Выгодчикова И.Ю. Об управлении пенсионными накоплениями с учетом риска // Известия Саратовского университета. — Серия «Экономика. Управление. Право». — 2013. — Т.13. — Выпуск2. — С. 227–232.

5. Выгодчикова И.Ю. Приемы оценки финансового риска // Известия Саратовского университета. — Серия «Экономика. Управление. Право». — 2010. — Т.10. — №1. — С. 41–44.

6. Выгодчикова И.Ю., Горский М.А. Оптимизация структуры субпортфеля ипотечных кредитов коммерческого банка на основе мини-максной оценки риска // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2021. — №4(1). — С. 35–41.

7. Голубов А.П., Марьин А.В., Чуев Г.В. Аспекты управления отраслевой диверсификацией кредитного портфеля и показателями концентрации // Управление финансовыми рисками. — 2010. — №3. — С. 166–172.

8. Горский М.А., Решульская Е.М., Рудаков А.Д. Анализ финансовой устойчивости кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка на основе параметрической модели оптимального банковского портфеля // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2021. — №3–1. — С. 26–40.

9. Горский М.А., Сокерин П.О., Юркевич Е.А. Особенности применения моделей оптимальных портфелей на развивающихся фондовых рынках (продолжение) // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2020. — №7–2. — С. 40–55.

10. Едронова В.Н. Методология финансового мониторинга: оценка национальных рисков // Финансы и кредит. — 2016. — №16(688). — С. 27–39.

11. Игонина Л.Л. Финансовый потенциал инвестиционного процесса в российской экономике // Дайджест-финансы. — 2016. — №2(238). — С. 2–14.

12. Информация Банка России от 14 февраля 2020 г. «Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых за период с 1 октября по 31 декабря 2019 г.». — Подробнее .

13. Матвеева Е.А., Сафонов А.С., Майорова А.В. Методические основы расчета интегрального показателя финансовой конкурентоспособности компании // Вестник Тверского государственного университета. — Серия «Экономика и управление». — 2019. — №4(48). — С. 207–213.

14. Структура кредитного портфеля по типу заемщиков ПАО «Совкомбанк». — Подробнее .

15. Халиков М.А., Максимов Д.А. Многошаговая оптимизация портфеля финансовых активов неинституционального инвестора // Путеводитель предпринимателя. — 2017. — №33. — С. 211–219.

16. Халиков М.А., Хечумова Э.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков производственной и финансовой сфер деятельности предприятия // Ученые записки Российской академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России: Сборник науч. трудов. Выпуск ХХIII. — М.: Наука и образование, 2010. — С. 165–180.

17. Чижова А.С. Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов // Прикладная эконометрика. — 2007. — №3(7). — С. 11–26.

18. Bhimani A., Bromwich M. (2010). Management Accounting: Retrospect and Prospect. Moscow: Elsevier.

19. Borodin A., Tvaronavi M., Vygodchikova I., Kulikov A., Skuratova M., Shchegolevatykh N. (2021). Improving the Development Technology of an Oil and Gas Company Using the Minimax Optimality Criterion. — Подробнее . — https://doi. org/10.3390/en14113177.

20. Hunt E.B., Marin J., Stone Ph.J. (1966). Experiments in Induction. New York: Academic Press.

21. Markovitz H.M. (1952). «Portfolio selection». Journal of Finances, Vol. 7(1), pp. 77–91.

Выгодчикова Ирина Юрьевна

Выгодчикова Ирина Юрьевна
к. ф.-м. н.
доцент

Доцент кафедры дифференциальных уравнений и математической экономики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

г. Саратов

Другие статьи автора 9