Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 2) // Управление финансовыми рисками — 2019, №3

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1) // Управление финансовыми рисками — 2019, №2

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2) // Управление финансовыми рисками — 2018, №3

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1) // Управление финансовыми рисками — 2018, №2

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов // Управление финансовыми рисками — 2012, №2

Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе // Управление финансовыми рисками — 2009, №1

Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям // Управление финансовыми рисками — 2006, №1