Φ- и Ψ-преобразования, повышающие дискриминирующую силу немонотонных переменных скоринговой модели

Управление финансовыми рисками
2022, №2

Моделирование потерь в случае дефолта в концепции минимизации остаточного риска

Управление финансовыми рисками
2021, №3

ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

Управление финансовыми рисками
2021, №2

Формула компенсации остаточного риска потерь в случае дефолта

Управление финансовыми рисками
2020, №4

Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов

Управление финансовыми рисками
2020, №3

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 2)

Управление финансовыми рисками
2019, №3

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

Управление финансовыми рисками
2019, №2

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)

Управление финансовыми рисками
2018, №3

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)

Управление финансовыми рисками
2018, №2

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов

Управление финансовыми рисками
2012, №2

Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе

Управление финансовыми рисками
2009, №1

Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям

Управление финансовыми рисками
2006, №1