Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2018 > Статья

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Method of capital requirements increments, implemented for credit concentration risks



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: риски кредитной концентрации, диверсификация, ВПОДК, кредитный портфель, требования к капиталу, значимость рисков, портфель Марковица, группы связанных заемщиков, буферный капитал, добавочный капитал, Базельский комитет



В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Введение
• Необходимые и достаточные требования к капиталу
— Рис. 1. Историческая динамика коэффициента финансового рычага для банков США и Великобритании
— Рис. 2. Эволюция требований банков Великобритании: отношение взвешенных по риску активов к совокупным активам и отношение совокупных активов к капиталу первого уровня (Tier 1 Capital)
— Рис. 3. Структура требований к капиталу для несистемообразующего банка
— Рис. 4. Классификация банков с точки зрения требований к капиталу
• Метод приращений требований к капиталу
— Агрегирование рисков и оценка разницы требований к капиталу подотчетного банка и банка-шаблона
— Принципы выбора опорной точки
— Об оценке опорного риска
— Коррекция норматива достаточности капитала на значимые риски
• Построение опорных точек и зависимостей от конфигурации активов для оценки риска концентрации
— Подход к учету концентрации активов по признакам
— Результаты модельных оценок значимости риска концентрации по признакам
— Таблица 1. Вероятности дефолтов для суверенных
— Рис. 5. Распределение концентраций модельных банков в отраслях и опорное распределение концентраций (РФ)
— Рис. 6. Распределение концентраций модельных банков в регионах и опорное распределение концентраций (РФ)
— Таблица 2. Выводы о значимости риска концентрации по признакам для двух модельных банков
— Таблица 2. Выводы о значимости риска концентрации по признакам для двух модельных банков (продолжение)
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (181 Kb, 17 стр.)


Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Начальник управления показателей кредитных рисков департамента рисков ОАО «Банк ЗЕНИТ», департамента финансов НИУ ВШЭ.
Биография: Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

2. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

3. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

4. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

5. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru