Электронная библиотека
Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Помазанов М.В.
|
|
||
1 |
Банковские риски: теория, практика, методологияВведение | |
2 |
Необходимые и достаточные требования к капиталу | |
3 |
Рис. 1. Историческая динамика коэффициента финансового рычага для банков США и Великобритании | |
4 |
Рис. 2. Эволюция требований банков Великобритании: отношение взвешенных по риску активов к совокупным активам и отношение совокупных активов к капиталу первого уровня (Tier 1 Capital) | |
5 |
Рис. 3. Структура требований к капиталу для несистемообразующего банка | |
7 |
Рис. 4. Классификация банков с точки зрения требований к капиталуМетод приращений требований к капиталу | |
8 |
Агрегирование рисков и оценка разницы требований к капиталу подотчетного банка и банка-шаблона | |
10 |
Принципы выбора опорной точкиОб оценке опорного риска | |
11 |
Коррекция норматива достаточности капитала на значимые рискиПостроение опорных точек и зависимостей от конфигурации активов для оценки риска концентрации | |
12 |
Подход к учету концентрации активов по признакам | |
13 |
Результаты модельных оценок значимости риска концентрации по признакамТаблица 1. Вероятности дефолтов для суверенных | |
15 |
Рис. 5. Распределение концентраций модельных банков в отраслях и опорное распределение концентраций (РФ) | |
16 |
Рис. 6. Распределение концентраций модельных банков в регионах и опорное распределение концентраций (РФ)Таблица 2. Выводы о значимости риска концентрации по признакам для двух модельных банков | |
17 |
Таблица 2. Выводы о значимости риска концентрации по признакам для двух модельных банков (продолжение)Литература |
1. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. №180-И «Об обязательных нормативах банков». — Подробнее .
2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. — Подробнее .
3. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках». — Подробнее .
4. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». — Подробнее .
5. Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». — Подробнее .
6. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». — Подробнее .
7. Положение Банка России от 23 октября 2017 г. №611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож-ные потери». — Подробнее .
8. Положение ЦБР от 3 ноября 2009 г. №346-П «О порядке расчета размера операционного риска». — Подробнее .
9. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). — М.: Юрайт, 2016. — 265 с.
10. Поморина М.А., Шевченко Е.С. Проблемы агрегации рисков и управления экономическим капиталом банка // Банковское дело. — 2013. — №7. — С. 48–57; №9. — С. 40–52.
11. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. — Подробнее .
12. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». — Подробнее .
13. Указание Банка России от 24 ноября 2016 г. №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». — Подробнее .
14. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
15. 2016 Annual Sovereign Default Study and Rating Transitions. — Подробнее .
16. Gordy M., Lutkebohmert E. (2013). Granularity Adjustment for Regulatory Capital Assessment. International Journal of Central Banking. — Подробнее .
17. Haldane A.G. (2009). Banking on the State. — Подробнее .
18. Haubenstock M., Morisano M. (2000). «A framework for attributing economic capital and enhancing shareholder value». In: Lore M., Boro-dovsky L. (Eds.). The Professional’s Handbook of Financial Risk Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.
19. Hull J.C. (2007). Risk Management and Financial Institutions. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
20. Kuritzkes A., Schuermann T., Weiner S.M. (2003). «Risk measurement, risk management and capital adequacy of financial conglomerates». In: Herring R., Litan R. (Eds.). Brookings-Wharton Papers in Financial Services. Washington: Brookings Institution Press.
21. Range of Practices and Issues in Economic Capital Frameworks. — Подробнее .
22. Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
23. Rosenberg J.V., Schuermann T. (2004). A General Approach to Integrated Risk Management with Skewed, Fat-Tailed Risks. — Подробнее .
24. Vasicek O. (2002). «The distribution of loan portfolio value». Risk Magazine, Vol. 15, No. 12, pp. 160–162.
Помазанов Михаил Вячеславовичк. ф.-м. н.
доцент
Доцент факультета экономических наук Школы финансов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». г. Москва
