Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2018 > Статья

Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков
Market valuation of swaps and their application for interest-rate risks hedging



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, валютно-процентный своп, рыночный спред, хеджирование, дисконтированная стоимость, кредитный риск контрагента (СVA)



В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такого класса производных финансовых инструментов, как сделки своп, и их применение для хеджирования процентных рисков. Для автоматизированной оценки их стоимости применяется платформа Bloomberg. Процедура учитывает кредитные риски, испытываемые сторонами сделки.

Содержание статьи.
• Риски производных финансовых инструментов
• Введение
• Общий подход к оценке стоимости свопов
• Проведение оценки стоимости свопа
— Рис. 1. Пример сделки «процентный своп»: вид окна SWPM на платформе Bloomberg
• Коррекция оценки стоимости в зависимости от кредитного качества контрагентов по сделке
— Рис. 2. Оценка кредитного риска контрагента в окне CVA
— Рис. 3. Оценка кредитного риска инвестора в окне DVA
• Заключение
— Рис. 4. Оценка двустороннего кредитного риска в окне Bilateral
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (685 Kb, 9 стр.)


Тегин Алексей Владиленович

Тегин Алексей Владиленович
Ученая степень: к. т. н.
Менеджер департамента казначейства ООО «УК Полюс»
Биография: Опыт работы в сфере финансов — 16 лет, сфера научных интересов: кредитные риски предприятий, операции на денежном рынке, оценка справедливой стоимости производных финансовых и долговых инструментов, проблемы оценки стоимости компаний и нормализации учета.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

2. Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2018 г.

3. Снижение рисков недооценки стоимости строительной компании
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2016 г.

4. Ограничение уровня кредитных рисков и дебиторской задолженности на предприятии
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru