Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2019 > Статья

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)
Practical method of calculation of the loan portfolio unexpected losses, allocation of the economic capital considering concentration and residual risk (part 1)



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2019 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  

Ключевые слова: кредитный риск, риск кредитной концентрации, диверсификация, кредитный портфель, экономический капитал, однофакторная модель, ВПОДК



В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Содержание статьи.
• Введение
• Базовая концепция метода CreditRisk+
• Гибридизация метода CreditRisk+ с однофакторной моделью непредвиденных потерь
— Таблица 1. Варианты аргументированного выбора целевого уровня надежности
• Подготовка консолидированных риск-метрик портфеля
— Таблица 2. Гауссовские веса и аргументы для построения взвешенного распределения
— Рис. 1. Реальный срочный профиль кредитной задолженности и консолидированный для применения CreditRisk+
— Рис. 2. Типичное частотное распределение уровня потерь после дефолта LGD
• Формула аллокации капитала на концентрацию
• Литература
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Обоснование формулы взвешивания экспозиций с учетом риск-метрик в индексе концентрации
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Обоснование формулы взвешивания экспозиций с учетом риск-метрик в индексе концентрации (продолжение)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Обоснование формулы взвешивания экспозиций с учетом риск-метрик в индексе концентрации (продолжение)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Алгоритм расчета кумулятивного двухмерного распределения Гаусса с одним аргументом
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Алгоритм расчета кумулятивного двухмерного распределения Гаусса с одним аргументом (продолжение)

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (228 Kb, 17 стр.)


Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Руководитель подразделения валидации блока «Риски» ПАО «Промсвязьбанк».
Биография: Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2019 г.

2. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

4. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

6. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru