Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2012 > Статья

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Rating model calibration for the sectors with low quantity of defaults



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы  

Ключевые слова: рейтинговые модели, валидация, бенчмаркинг, статистика дефолтов, оптимизация модели, вероятность дефолта, органы власти



В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Содержание статьи.
• Введение
• Описание метода построения рейтинговой модели
• Улучшенный коэффициент Кендалла
• Коэффициент Коэна
• Метод оптимизации рейтинговой модели
• Калибровка рейтингового балла на вероятность дефолта
• Реализация метода на примере построения рейтинговой модели региональных органов власти РФ
• Оценка качества рейтинговой модели
• Заключение
• Приложение. Формулы калибровки рейтингового балла

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (293 Kb, 13 стр.)


Хамалинский Андрей Сергеевич

Хамалинский Андрей Сергеевич
Заместитель начальника отдела департамента рисков ОАО «Банк ЗЕНИТ»
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Руководитель подразделения валидации блока «Риски» ПАО «Промсвязьбанк».
Биография: Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2019 г.

2. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

4. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

6. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru