Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2012 > Статья

Энтропийный подход к оценке рыночных рисков
Entropy approach to market risk assessment



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Теория информации  

Ключевые слова: риск, теория информации, энтропия, информация связи, управление активами



Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Содержание статьи.
• Введение
• Энтропия и информация связи
• Эмпирические результаты
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (184 Kb, 8 стр.)


Геворгян Рубен Альбертович

Геворгян Рубен Альбертович
Ученая степень: д. э. н., к. ф.-м. н.
Профессор кафедры математических моделей в экономике факультета экономики и управления Ереванского государственного университета
Местоположение: г. Ереван, Армения

Список статей этого автора:

1. Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2018 г.

2. Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2015 г.

3. Использование энтропии и информации связи в построении инвестиционных портфелей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

4. Энтропийный подход к оценке рыночных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru