Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2006 > Статья

Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: кредитный риск, вероятность банкротства, дефолт, субъект Федерации, модель банкротств, финансовые показатели, спрэд дефолта, муниципальные облигации, риск-премия



Авторами данной статьи предложена кредит-скоринговая модель банкротств, основанная на финансовых и экономических показателях, определяемых по ежемесячным отчетам об исполнении бюджета субъектов Российской Федерации и данных Госкомстата, включающая формулу для вычисления вероятности банкротства. Модель калибровалась по открытым субъектам РФ, у которых есть долговые рыночные инструменты (облигации) с котировками, отражающими кредитный риск. Данная модель может применяться для оценки вероятности банкротства (премии за риск) любых субъектов Федерации.

Содержание статьи.
• От чего зависит финансовая устойчивость субъекта РФ
• Задача построения модели оценки вероятности банкротства
• Построение базовой формулы для вычисления вероятности банкротства субъекта, зависящей от его финансовых и экономических показателей
• Принципы верификации и калибровки модели
• Используемые финансовые показатели
• Стандартизация финансовых и экономических показателей
• Выделение главных компонент
• О спрэдах дефолта
• Согласованность модели с рынком

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (340 Kb, 10 стр.)


Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Руководитель подразделения валидации блока «Риски» ПАО «Промсвязьбанк».
Биография: Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2019 г.

2. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

4. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

6. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Петрук Татьяна Владимировна

Петрук Татьяна Владимировна
Финансовый аналитик EGAR Technology Inc.
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru