Результаты работы программы по подписке покрытых опционов LOOMIS SAYLES INC. за 18 лет;

Средние за квартал десятидневные доходности;

Сравнение стандартных отклонений σ различных стратегий;

Взаимное сравнение квартальных доходностей;

Частотное распределение доходности;

Приведенная волатильность (IMPLIED VOLATILITY — IV) для опционов PUT и CALL, "около денег", "в деньгах" и "вне денег" как функция отклонения Страйка от текущей цены РАО "ЕЭС РОССИИ" в разные периоды времени;

Приведенная волатильность (IMPLIED VOLATILITY — IV) как функция отклонения Страйка от текущей цены РАО "ЕЭС РОССИИ"

после завершения падения рынка 19.11.2003 г.;

Соотношение Шарпа для одноминутного интервала РАО "ЕЭС РОССИИ" за 2005 г. и для дневного изменения цен с 1995 г.;