Страхование инвестиционного портфеля и корректировка размещения активов с использованием деривативов
Барайсс В., Мариненко М.С.

Аннотация

В серии предыдущих публикаций обсуждались различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем. В данной статье основное внимание уделяется страхованию инвестиционного портфеля и корректировке размещения инвестиционных активов с использованием производных финансовых инструментов (деривативов), которые предоставляют прекрасные возможности для хеджирования, а также могут быть использованы в спекулятивных целях.

Содержание

Измерение и управление риском портфеля акций с использованием фьючерсов;

Хеджирование валютного риска с помощью форвардов и фьючерсов;

Стратегии хеджирования опционами;

Сравнение фьючерсов и опционов;

Ключевые слова: страхование инвестиционного портфеля, производные финансовые инструменты (деривативы)
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 16,904.

1. Chance D. M. Analysis of derivatives for the CFA program. Risk management applications of forward and futures strategies. Baltimore 2003. Chapter 6, pp. 341–409, Chapter 7, pp. 411–503.

2. Solnik B., McLeavey D. (2003). International Investments. Boston, 5th edition. Currency Risk Management, Chapter 11, pp. 571–614.

Барайсс Вальтер

Барайсс Вальтер

Менеджер группы отчетности (Group Reporting Manager) дочерней компании по управлению активами Royal Bank of Scottland — Coutts Bank von Ernst.

Цюрих

Ранее занимал должность контроллера (Controller), UBS Group (Швейцария). Занимается информационно-аналитическими исследованиями состояния мировой экономики и локальных финансовых рынков. Окончил Бернский университет. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (Global Association of Risk Professionals — GARP). Работал контроллинг-консультантом в GB Controlling AG (Германия), заместителем финансового директора Copy Quick AG (Швейцария), занимался преподавательской деятельностью. Сфера практических интересов: управление финансами (Wealth Management), стратегический контроллинг, финансовый риск-менеджмент, производные финансовые инструменты. Автор ряда научных публикаций.

Другие статьи автора 4

Мариненко Максим Станиславович

Мариненко Максим Станиславович

Руководитель московского офиса Big Ben Consulting Group.

Москва

Окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева по специализации "Экономика инвестиционной деятельности", Московскую государственную юридическую академию, аспирантуру юридического факультета Государственного университета по землеустройству. Стажировался по программам "Управление личными и корпоративными финансами" (Thornton Springer, Лондон) и "Практика стратегического планирования и прогнозирования экономической деятельности в странах ЕС" (West Union Group, Берлин). Консультирует по вопросам ведения инвестиционной деятельности в странах ЕС. Работал ранее юрисконсультом в Адвокатском Бюро №2 (международное право, корпоративное право стран ЕС). Сфера практических интересов: управление финансами (Wealth Management), экономико-правовой анализ инвестиционных проектов. Автор ряда научных публикаций.

Другие статьи автора 4