Электронная библиотека
Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей
Смирнов С.Н., Дзигоева Е.С., Скворцов А.А.
|
|
||
Регулирование рыночных рисков;Сравнительный анализ результатов применения стандартной методики и внутренних моделей для различных типов портфелей; |
1. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks (1998). Basle Committee on Banking Supervision, 57 p.
2. Bao Y., Lee T.-H., Saltoglu B. (2004). Evaluating Predictive Performance of Value-at-Risk Models in Emerging Markets: A Reality Check. Marmara University, 33 p. — Подробнее .
3. Beder T. S. (1995). VaR: seductive but dangerous. Financial Analysts Journal, September, pp. 12–24.
4. Dangl T., Lehar A. (2002). Value-at-Risk vs. Building Block Regulation in Banking. University of Vienna, August, 55 p. —Подробнее .
5. Derivatives: Practices and Principles (1993). The Global Derivatives Study Group (G30), p. 76.
6. Jackson P. , Maude D. J., Perraudin W. (1997). Bank capital and Value at Risk. Journal of Derivatives, Spring, pp. 73–90.
7. Jorion P. (2000). Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. New York: McGraw-Hill, 544 p.
8. Supervisory Framework for the Use of «Backtesting» in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements (1996). Basle Committee on Banking Supervision, р. 15.
9. Иванов О. Срочный рынок в тисках теоретиков // Вестник НАУФОР. — 2003. — №10.
10. Инструкция Банка России от 16.01.04 №110-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. — 2004. — №11(735), с. 30–54.
11. Положение Банка России от 24.09.99 № 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» (с изменениями и дополнениями) // Вестник Банка России. — 1999. — №60(404), с. 24–38.
12. Смирнов С. Н. Управление рисками на срочном рынке: Материалы доклада на V Всероссийской конференции профессиональных участников рынка ценных бумаг (Санкт-Петербург, 2002 г.). — Подробнее .
13. Смирнов С. Н., Скворцов А. А. Структура наиболее рискованного портфеля ценных бумаг при маржинальной торговле. Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды международной научной школы МА БР-2002 (Санкт-Петербург, 2–5 июля 2002 г.). — СПб.: Изд-во «Бизнес-Пресса», 2002, с. 189–195.
14. Смирнов С. Н., Скворцов А. А., Дзигоева Е. С. Достаточность банковского капитала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в России // Аналитический банковский журнал. — 2003. — №7(98), с. 33–41.
15. Смирнов С. Н., Скворцов А. А., Дзигоева Е. С. Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей: Материалы выступления на международной конференции «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» (Москва, 15–16 июля 2004 г.). —Подробнее .
Смирнов Сергей Николаевичк. ф.-м. н.
Профессор, заведующий кафедрой управления рисками и страхования ГУ-ВШЭ. Москва
Дзигоева Елена Сослановна
Магистр экономики, аспирант ГУ-ВШЭ, член PRMIA. Москва
Скворцов Алексей Александровичк. ф.-м. н.
Начальник отдела анализа рыночных рисков ОАО АКБ "Национальный резервный банк". Москва