Рейтинги в экономике как мера финансового риска
Карминский А.М., Астрелина В.В.

Аннотация

В данной статье систематизировано состояние и обобщены тенденции рейтингового пространства России на конец 2005 г. Авторы делают акцент на рейтингах как комплексной оценке состояния хозяйствующего субъекта, позволяющего отнести его к определенной категории или классу, в том числе и характеризующему присущие деятельности данного субъекта риски. Помимо анализа международных и российских рейтингов, данная работа призвана выстроить взаимосвязи рейтингов с их моделями как с одним из перспективных направлений риск-менеджмента.

Содержание

Некоторые методологические особенности проведения рейтингового исследования;

Международные рейтинговые агентства;

Взаимосвязь рейтингов и оценки параметров рисков;

Изменения в рейтинговой методологии международных рейтинговых агентств;

Оценка России международными рейтинговыми агентствами;

Международные рейтинги российских банков;

Рейтинги банков по национальной шкале;

Российские рейтинговые агентства и их оценка банков;

Дистанционные рейтинги;

Ключевые слова: рейтинги, риски, банки, рейтинговые агентства
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 14.
Кол-во знаков: около 30,767.

1. Altman E., Saunders А. (1997). Credit risk measurement: developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, Vol. 21, No. 11–12.

2. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Standards. A Revised Framework (2004). Bank for International Settlements, June.

3. Morgan D. (2002). Rating banks: risk and uncertainty in an opaque industry. The American Economic Review, No. 92.

4. Incorporation of Joint-Default Analysis for Systemic Support into Moody's Bank Rating Methodology (2005). Special Report. Moody's Investors Service, October.

5. Moody's in Russia: The Growing Significance of Ratings (2005). Moody's Annual Conference, Moscow, November.

6. Астрелина В. В., Мирошниченко А. В. Новое Базельское соглашение // Управление финансовыми рисками. — 2005. — №1.

7. Карминский А. М., Пересецкий А. А., ван Суст А. Г. О. Модели рейтингов банков // Экономико-математические методы. — 2004. — №4.

8. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика. — М.: Финансы и статистика, 2005.

9. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В. Модели рейтингов российских банков. Построение, анализ динамики и сравнение. — М.: Российская экономическая школа, 2005.

10. Оленев Н., Карминский А., Астрелина В. О необходимости дифференциации пруденциальных норм и рейтинговых оценок для финансовых институтов реальной экономики // Рынок ценных бумаг. — 1999. — №20.

Астрелина Валентина Владимировна

Астрелина Валентина Владимировна
к. ф.- м. н.

Работает в одном из крупнейших российских банков. Специализируется в области информационно-аналитического обеспечения деятельности банка.

Москва

Окончила механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова, Институт повышения квалификации руководящих работников по специальности «Финансы и кредит». Десять лет работает в одном из крупнейших российских банков. Специализируется в области информационно-аналитического обеспечения деятельности банка, имеет опыт разработки и эксплуатации математических моделей и рейтинговых подходов для оценки хозяйствующих субъектов. Автор ряда опубликованных научных работ.

Другие статьи автора 2

Карминский Александр Маркович

Карминский Александр Маркович
д. э. н., д. т. н.
профессор

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

г. Москва

Другие статьи автора 14