Исследование влияния пандемии COVID-19 на международные авиаперевозки

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

Страниц: 13
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УУиФ — 2022, №1

Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

В статье представлена модель оптимизации долевой структуры инвестиционного портфеля с использованием минимаксной задачи, графического инструментария фондового рынка и интервальных данных. Для вычисления долей инвестирования в акции автор применяет модель формирования инвестиционного портфеля с фиксированной доходностью и параметрической шкалой риска потери капитала, а также предлагает новую оценку риска активов, связанную с волатильностью цен акций по длине тела и фитиля «японской свечи».

Страниц: 14
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2022, №1

О некоторых подходах к построению торговых стратегий на рынках криптовалют

В работе предложена торговая стратегия инвестирования на рынке криптовалют, использующая моменты входа на рынок на основе дополнительных источников информации. Соответствующая задача поставлена как задача по классификации тренда стоимостных показателей криптовалют. Для ее решения в статье применяются ансамблевые модели и глубокие нейронные сети. Компьютерный анализ стратегий инвестирования показал преимущество предложенной модели перед традиционными методами машинного обучения.

Страниц: 8
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2021, №3

Управление внутренней программой проектов по трансформации корпоративного управления на примере международной брокерской компании

В работе рассматриваются результаты реализации программы проектов по трансформации управленческих процессов в международной брокерской компании в 2020 г. Автор приводит детальное описание примененного при трансформации метода, описывает этапы и итерации трансформации, достигнутые результаты и типичные риски. Особый акцент в работе сделан на преодолении организационного сопротивления на различных иерархических уровнях компании.

Страниц: 16
Рейтинг:

Пащенко Д.С.

УПП — 2021, №1

Анализ инвестиционных рисков на фондовом рынке на основе критерия минимакса

В статье представлена модель принятия решений о сделках с ценными бумагами с использованием минимаксного критерия аппроксимации. Авторский подход позволяет оценить волатильность торговли и применять этот показатель для оценки риска инвестиций по достоверности сигнала, полученного стандартными методами. Он учитывает диапазон ценовых изменений за каждый период торговли, позволяет сделать вывод о целесообразности сделок в случае повышенного риска.

Страниц: 11
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2020, №4

Тестируем торговые стратегии на рынке акций на языке Python профессионально (часть 2)

В статье показаны правила тестирования торговых стратегий на рынке акций с требованиями по профессиональной проверке исследовательских гипотез и применения языка программирования Python. Представленные в работе алгоритмы рассматриваются как обязательные при изучении торговых стратегий в магистерской программе «Финансовые рынки и финансовые институты» НИУ ВШЭ. Во второй части статьи приведены приемы поиска данных по финансовым рынкам для тестирования торговых стратегий с помощью Python.

Страниц: 23
Рейтинг:

Теплова Т.В., Томтосов А.Ф.

УУиФ — 2020, №2

Установление волатильности между фондовыми рынками России и развитых стран

Статья посвящена выявлению степени взаимозависимости между рынками России, США, Великобритании, Германии, Франции. Получены оценки коэффициентов для матрицы вариаций-ковариаций двумерной модели BEKK GARCH (1,1), оценки изменяющихся динамических корреляций, установлено направление причинности волатильности по тесту Грейнджера. Результаты исследования помогают лучше понять взаимосвязи между фондовыми рынками и могут быть полезны для портфельных менеджеров, финансовых аналитиков и финансовых властей.

Страниц: 16
Рейтинг:

Салманов О.Н.

УФР — 2020, №2

Календарные аномалии на фондовом рынке Польши

В статье анализируются ряды доходности индекса корпоративных облигаций MBANKPCBI и индекса акций WIG на наличие временных паттернов (календарных аномалий). Для проведения исследования использовалась линейная регрессионная модель. В результате было установлено наличие таких календарных аномалий на рынке корпоративных облигаций Польши, как эффект месяца года, эффект дня месяца и эффект дня недели. На рынке акционерного капитала данных аномалий обнаружено не было — об этом рассказывает автор.

Страниц: 13
Рейтинг:

Зимушко Д.В.

УУиФ — 2019, №3

Биржевые структурные облигации без защиты капитала: обзор рынка, модели оценки

Статья посвящена исследованию рынка биржевых структурных облигаций (БСО). Авторы рассматривают биржевые структурные облигации без защиты капитала и представляют обзор методов для оценки стоимости этих инструментов, осуществляют расчет справедливой стоимости БСО с автоматическим погашением и с плавающей комиссией без защиты капитала. Полученные результаты используются для выявления качественных особенностей инструментов, также производится экономическая интерпретация этих результатов.

Страниц: 16
Рейтинг:

Матвеев Е.О., Положишникова Ю.В., Черничин А.К.

УФР — 2019, №3

Оценка стабильности отклонения гипотезы при использовании метода двигающегося окна с заданными размерами

Рост числа финансовых временных рядов требует новых инструментов и алгоритмов автоматизации рутинных процедур построения моделей. В статье представлен усовершенствованный метод двигающегося окна, позволяющий анализировать большее число групп временных рядов для окон разного размера, формировать обобщенную картину в отношении частоты отклонения гипотезы, представлять результаты расчетов в виде компактных таблиц, отражающих чувствительность отклонения гипотезы к размеру двигающегося окна.

Страниц: 15
Рейтинг:

Григорьев Р.А.

УФР — 2018, №3

Финансы

Биржевая торговля

(текущий раздел)

Электронная библиотека