Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2018 > Статья

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Method of capital requirements increments, implemented for credit concentration risks (part 2)



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: риски кредитной концентрации, диверсификация, ВПОДК, кредитный портфель, требования к капиталу, значимость рисков, портфель Марковица, группы связанных заемщиков, буферный капитал, добавочный капитал, Базельский комитет



В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Построение опорных точек и зависимостей для оценки риска концентрации асз
— Подход к учету концентрации кредитных АСЗ
— Оценка опорного индекса Херфиндаля — Хиршмана и требований к капиталу, аллоцированных на допустимую концентрацию
— Рис. 6. Привлеченные средства на рынке МБК для топ-60 банков за декабрь 2016 г.
— Рис. 7. Оценка эффективного количества АСЗ по банкам РФ, упорядоченная по убыванию
— Рис. 8. Зависимость множителя
• Заключение
— Таблица 3. Диапазоны вкладов риска концентрации в капитал
— Таблица 4. Методика расчета дополнительного капитала для рисков концентраций
— Таблица 4. Методика расчета дополнительного капитала для рисков концентраций (продолжение)
• Источники
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Оценка индекса Херфиндаля — Хиршмана для банка с геометрической конфигурацией кредитных активов
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оптимальная формула оценки индекса Херфиндаля — Хиршмана по ограниченной выборке

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (187 Kb, 11 стр.)


Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Начальник управления показателей кредитных рисков департамента рисков ОАО «Банк ЗЕНИТ», департамента финансов НИУ ВШЭ.
Биография: Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

2. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

3. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

4. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

5. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru