Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Помазанов М.В.

Аннотация

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Содержание

1
Банковские риски: теория, практика, методология
Построение опорных точек и зависимостей для оценки риска концентрации асз
Подход к учету концентрации кредитных АСЗ

3
Оценка опорного индекса Херфиндаля — Хиршмана и требований к капиталу, аллоцированных на допустимую концентрацию

4
Рис. 6. Привлеченные средства на рынке МБК для топ-60 банков за декабрь 2016 г.

5
Рис. 7. Оценка эффективного количества АСЗ по банкам РФ, упорядоченная по убыванию

6
Рис. 8. Зависимость множителя
Заключение

7
Таблица 3. Диапазоны вкладов риска концентрации в капитал
Таблица 4. Методика расчета дополнительного капитала для рисков концентраций

8
Таблица 4. Методика расчета дополнительного капитала для рисков концентраций (продолжение)
Источники

10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Оценка индекса Херфиндаля — Хиршмана для банка с геометрической конфигурацией кредитных активов

11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оптимальная формула оценки индекса Херфиндаля — Хиршмана по ограниченной выборке

Ключевые слова: риски кредитной концентрации, диверсификация, ВПОДК, кредитный портфель, требования к капиталу, значимость рисков, портфель Марковица, группы связанных заемщиков, буферный капитал, добавочный капитал, Базельский комитет
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2018 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 11.
Кол-во знаков: около 16,792.

1. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. №180-И «Об обязательных нормативах банков». — Подробнее .

2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. — Подробнее .

3. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (ОКУД 0409808). — Подробнее .

4. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках». — Подробнее .

5. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». — Подробнее .

6. Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». — Подробнее .

7. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». — Подробнее .

8. Положение Банка России от 23 октября 2017 г. №611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». — Подробнее .

9. Положение ЦБР от 3 ноября 2009 г. №346-П «О порядке расчета размера операционного риска». — Подробнее .

10. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). — М.: Юрайт, 2016. — 265 с.

11. Поморина М.А., Шевченко Е.С. Проблемы агрегации рисков и управления экономическим капиталом банка // Банковское дело. — 2013. — №7. — С. 48–57; №9. — С. 40–52.

12. Рейтинги банков. — Подробнее .

13. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. — Подробнее .

14. Система анализа финансового состояния банков России. — http://analizbankov.ru.

15. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». — Подробнее .

16. Указание Банка России от 24 ноября 2016 г. №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». — Подробнее .

17. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

18. 2016 Annual Sovereign Default Study and Rating Transitions. — Подробнее .

19. Gordy M., Lutkebohmert E. (2013). Granularity Adjustment for Regulatory Capital Assessment. International Journal of Central Banking. — Подробнее .

20. Haldane A.G. (2009). Banking on the State. — Подробнее .

21. Haubenstock M., Morisano M. (2000). «A framework for attributing economic capital and enhancing shareholder value». In: Lore M., Boro-dovsky L. (Eds.). The Professional’s Handbook of Financial Risk Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.

22. Hull J.C. (2007). Risk Management and Financial Institutions. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

23. Kuritzkes A., Schuermann T., Weiner S.M. (2003). «Risk measurement, risk management and capital adequacy of financial conglomerates». In: Herring R., Litan R. (Eds.). Brookings-Wharton Papers in Financial Services. Washington: Brookings Institution Press.

24. Range of Practices and Issues in Economic Capital Frameworks. — Подробнее .

25. Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

26. Rosenberg J.V., Schuermann T. (2004). A General Approach to Integrated Risk Management with Skewed, Fat-Tailed Risks. — Подробнее .

27. Vasicek O. (2002). «The distribution of loan portfolio value». Risk Magazine, Vol. 15, No. 12, pp. 160–162.

Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
к. ф.-м. н.

Руководитель подразделения валидации блока «Риски» ПАО «Промсвязьбанк».

г. Москва

Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Другие статьи автора 7