Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2009 > Статья

Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2009 г.
Рубрика: Финансовое право   Управление рисками  

Ключевые слова: кредитный риск, дефолт, ожидаемые потери, непредвиденные потери, Базель II, диверсификация, CreditRisk+, однофакторная модель, горизонт риска, уровень надежности



В статье представлен наиболее практичный, с точки зрения автора, выбор параметров для формулы расчета требований к капиталу по “продвинутому” подходу "Базель II", актуальной для портфеля российских заемщиков, а также предложено обобщение подхода для учета конечной диверсификации кредитного портфеля банка.

Содержание статьи.
• Расчет основных компонентов риска
• Однофакторная модель. Непредвиденные потери
• Независимая проверка параметра корреляции
• Исследования корреляции активов
• К вопросу о выборе адекватного уровня надежности
• Методика учета конечной диверсификации портфеля. Штраф за концентрацию
• Расчет капитала под риск с применением гибридного метода "creditrisk + однофакторная модель"

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (1310 Kb, 20 стр.)


Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Руководитель подразделения валидации блока «Риски» ПАО «Промсвязьбанк».
Биография: Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2019 г.

2. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2018 г.

4. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

6. Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru