Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе
Помазанов М.В.

Аннотация

В статье представлен наиболее практичный, с точки зрения автора, выбор параметров для формулы расчета требований к капиталу по “продвинутому” подходу "Базель II", актуальной для портфеля российских заемщиков, а также предложено обобщение подхода для учета конечной диверсификации кредитного портфеля банка.

Содержание

Расчет основных компонентов риска;

Однофакторная модель. Непредвиденные потери;

Независимая проверка параметра корреляции;

Исследования корреляции активов;

К вопросу о выборе адекватного уровня надежности;

Методика учета конечной диверсификации портфеля. Штраф за концентрацию;

Расчет капитала под риск с применением гибридного метода "creditrisk + однофакторная модель";

Ключевые слова: кредитный риск, дефолт, ожидаемые потери, непредвиденные потери, Базель II, диверсификация, CreditRisk+, однофакторная модель, горизонт риска, уровень надежности
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 20.
Кол-во знаков: около 31,370.

1. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. — Подробнее .

2. Петров ДА, Помазанов М.В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности. // Банковское кредитование. — 2008. — №6.

3. Vasicek О. (1987). Probability of Loss on Loan Portfolio. Moody's KMV. — Подробнее .

4. Gurtler M., Heithecker D. (2005). Multi-Period Defaults and Maturity Effects on Economic Capital in a Ratings-Based Default-Mode Model. — Подробнее .

5. Lopez J.A. (2002). The empirical relationship between average asset correlation, firm probability of default and asset size. San Francisco: Economic ResearchDepartment, Federal Reserve Bankof San Francisco.

6. An Explanatory Note on the Basel IIIRB Risk Weight Functions (2005). — Basel Committee on Banking Supervision. — Подробнее .

7. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. — Подробнее .

8. Vasicek О. (1987). Probability of Loss on Loan Portfolio. KMV Corporation.— Подробнее .

9. Инструкция от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков». Центральный банк РФ. Подробнее .

10. Annual 2006 Global Corporate Default Study And Rating Transitions, S&P. — Подробнее .

11. Martin R„ Thompson K„ Browne Ch. (2001). «VaR: who contributes and how much?». Risk, Vol. 14(8), pp. 99-102.

12. Comments on the Consultative Document «The New Basel Capital Accord» (CP3): Impact of BIS II on Capital Requirements in Emerging Markets: Diversification Effects and Implicit Confidence Level. — Подробнее .

13. CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework. — Подробнее .

14. CreditMetrics™ — Technical Document. — Подробнее .

Помазанов Михаил Вячеславович

Помазанов Михаил Вячеславович
к. ф.-м. н.

Руководитель подразделения валидации блока «Риски» ПАО «Промсвязьбанк».

г. Москва

Автор более 25 научных работ, в том числе двух монографий.

Другие статьи автора 7