Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2009 > Статья

Нормативная практика формирования и методики определения оптимального уровня резервов на возможные потери по портфелю однородных ссуд



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2009 г.
Рубрика: Финансовое право   Управление рисками  

Ключевые слова: резервы, потери по ссудам, ожидаемый убыток, vintage-анализ, понесенные потери, не заявленные потери, IBNR



В данной статье проведен сравнительный анализ международных и национальных норм резервирования портфеля ссуд, описаны распространенные в западной банковской практике методы и подходы к определению необходимого и достаточного уровня резервов под возможные потери по ссудам, а также рассмотрена проблема расчета LGD (loss given default).

Содержание статьи.
• Сущность резервных отчислений и их значение в банковской практике
— Прибыль и балансовая стоимость активов
— Доходность акций
— Достаточность капитала
• Сходства и различия международных и национальных норм
• Методы расчета ставки резервирования
• Сравнительный анализ международных и национальных норм в сфере формирования резервов
• Соотношение вероятности дефолта и реализации убытков
• Vintage-анализ
• Матрица миграции кредитных рейтингов

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (395 Kb, 12 стр.)


Слесарь Юлия Александровна

Слесарь Юлия Александровна
Аналитик кредитных рисков Credit Europe Bank.
Местоположение: Амстердам, Голландия

Список статей этого автора:

1. Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2009 г.

2. Нормативная практика формирования и методики определения оптимального уровня резервов на возможные потери по портфелю однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru