Декомпозиция матриц миграций: факторы влияния
Бабиков В.Г.

Аннотация

Цикл работ автора посвящен моделированию розничных кредитных портфелей в условиях быстро меняющихся условий, вызванных изменениями в процессах, макроэкономическими шоками, досрочным погашением, реструктуризацией и т.д. В целях глубокого исследования внешних воздействий на кредитные портфели автором были введены понятия матричной декомпозиции и факторов внешнего влияния. В настоящей работе описано, что же такое факторы влияния и как с их помощью изучать поведение кредитных портфелей.

Содержание

1
Обозначения и понятия

2
Рис. 1. Цепь Маркова для портфеля потребительских кредитов без реструктуризации

3
Факторы влияния

4
Пример исследования поведения кредитного портфеля

5
Рис. 2. Пример сравнительной динамики всех макрофакторов портфеля

6
Рис. 3. Динамика макрофактора Macro

7
Рис. 4. Макрофактор Мacro в системе RRAS

8
Рис. 5. Макрофактор Collection в системе RRAS
Литера тура

9
ПРИЛОЖЕНИЕ. Базисная матрица

Ключевые слова: фактор влияния, кредитный портфель, матричная декомпозиция, базисная матрица, матрица миграции
Журнал: «Управленческий учет и финансы» — №3, 2019 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9.
Кол-во знаков: около 14,275.

1. Бабиков В.Г. Бюджетирование в кредитной организации // Управление финансовыми рисками. — 2019. — №2. — С. 100–112.

2. Бабиков В.Г. Залоги: обесценение и ликвидность // Управленческий учет и финансы. —2019. — №1(57). — С. 58–66.

3. Бабиков В.Г. Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест // Аналитический банковский журнал. — 2013. — №10. — С. 72–77.

4. Бабиков В.Г. Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам // Управление финансовыми рисками. — 2019. — №1. — С. 2–11.

5. Бабиков В.Г. Оценка эффекта созревания для построения точной модели кредитного портфеля // Банковское кредитование. — 2019. — №3. — С. 16–25.

6. Бабиков В.Г. Теория и практика розничного кредитования // Управление финансовыми рисками. — 2014. — №1(37). — С. 44–61.

7. Описание полезной модели к патенту «Автоматизированная информационно-аналитическая система управления кредитными портфелями». — Подробнее .

8. Система и способ управления кредитными портфелями. — Подробнее .

9. Babikov V.G. Automated Information and Analytical Loan Portfolio Management System. — Подробнее .

10. Fink G.A. (2003). Mustererkennung mit Markov-Modellen. Berlin: Vieweg Verlag.

11. Halpern B. (1967). «Fixed points of nonexpanding maps». Bulletin of the American Mathematical Society, Vol. 73(6), pp. 957–961.

12. Zhang A. (2009). Statistical Methods in Credit Risk Modeling. Ann Arbor: The University of Michigan.

Бабиков Владимир Георгиевич

Бабиков Владимир Георгиевич
кандидат физико-математических н

Исполнительный директор ООО «БИЗНЕС СИСТЕМЫ КОНСАЛТ».

г. Москва

Другие статьи автора 5