Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает способность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Проблемы построения системы управления рисками в нефинансовых компаниях

В статье приводятся результаты исследований степени удовлетворенности менеджмента функционированием корпоративной системы управления рисками. Автор выделяет наиболее распространенные причины неэффективной работы данной системы, а также приводит шкалу возможных состояний управления рисками на предприятии.

Риски развития розничных продуктов банка через партнерские сети

Статья посвящена рискам, присущим розничному направлению банковского бизнеса. Основным инструментом развития данного направления являются партнерские взаимоотношения банка с компаниями — посредниками в сфере привлечения и обслуживания физических лиц. Автор рассматривает участки концентрации рисков в бизнес-схеме партнерских отношений, недостаточное внимание к которым со стороны подразделения риск-менеджмента банка может стать причиной реализации операционного и репутационного рисков.

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения

В статье рассматриваются передовые биометрические технологии, а также описывается внедрение в ОАО «Сбербанк России» масштабной системы предотвращения мошенничества, использующей технологию лицевой биометрии для обнаружения случаев подделки документов, удостоверяющих личность.

Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы  — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Маркетинговые риски: сущность, виды, особенности возникновения и условия минимизации

В статье рассматривается экономическая сущность, классификация, дискуссионное описание проблем выявления и оценки маркетинговых рисков. Приводятся статистические данные о негативных тенденциях в маркетинговой деятельности, в том числе в условиях участия России в ВТО. Иллюстрируется пример оценки маркетинговых рисков в условиях функционирования компаний, и рекомендуются меры по выбору наиболее рациональных форм и способов минимизации маркетинговых рисков в современных компаниях.

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.